PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEF с ERNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCEF с ERNZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCEF (Invesco CEF Income Composite ETF) and ERNZ (TrueShares Active Yield ETF) are both exchange-traded funds - PCEF is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index, while ERNZ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by TrueShares. PCEF is passively managed, while ERNZ is actively managed. Over the past year, PCEF returned 14.12% vs 2.28% for ERNZ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCEF charges 2.71%/yr vs 0.75%/yr for ERNZ.

Доходность

Сравнение доходности PCEF и ERNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и TrueShares Active Yield ETF (ERNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCEF показывает доходность 4.88%, а ERNZ немного выше – 4.89%.

PCEF

1 день
-0.74%
1 месяц
2.15%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.42%
1 год
14.12%
3 года*
13.61%
5 лет*
4.82%
10 лет*
7.33%

ERNZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.89%
6 месяцев
3.58%
1 год
2.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCEF и ERNZ

2026 (YTD)20252024
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		4.88%12.59%12.16%
ERNZ
TrueShares Active Yield ETF		4.89%-6.50%3.43%

Correlation

The correlation between PCEF and ERNZ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.54

The correlation between PCEF and ERNZ shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PCEF и ERNZ

Секторы
PCEF
ERNZ

Финансовые услуги

37.2%
24.6%

Технологии

22.0%
3.3%

Коммуникационные услуги

7.0%
3.5%

Здравоохранение

6.7%
5.8%

Промышленность

6.5%
2.9%

Потребительский циклический сектор

6.0%
10.1%

Энергетика

4.2%
23.0%

Коммунальные услуги

3.5%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.2%
8.7%

Сырьевые материалы

2.8%
6.1%

Недвижимость

0.9%
8.7%

Финансовые услуги

PCEF
37.2%
ERNZ
24.6%

Технологии

PCEF
22.0%
ERNZ
3.3%

Коммуникационные услуги

PCEF
7.0%
ERNZ
3.5%

Здравоохранение

PCEF
6.7%
ERNZ
5.8%

Промышленность

PCEF
6.5%
ERNZ
2.9%

Потребительский циклический сектор

PCEF
6.0%
ERNZ
10.1%

Энергетика

PCEF
4.2%
ERNZ
23.0%

Коммунальные услуги

PCEF
3.5%
ERNZ
3.5%

Потребительский защитный сектор

PCEF
3.2%
ERNZ
8.7%

Сырьевые материалы

PCEF
2.8%
ERNZ
6.1%

Недвижимость

PCEF
0.9%
ERNZ
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CEF Income Composite ETF

TrueShares Active Yield ETF

Часто сравнивают с PCEF:
PCEF с YYYPCEF с UTFPCEF с PFFAPCEF с PGXPCEF с IEOPCEF с MDIVPCEF с SPY
Часто сравнивают с ERNZ:
ERNZ с BDGSERNZ с DECZERNZ с JULZERNZ с AUGZERNZ с JANZERNZ с SPYERNZ с FTAG

Доходность на риск

PCEF vs. ERNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ERNZ
Ранг доходности на риск ERNZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEF c ERNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и TrueShares Active Yield ETF (ERNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCEFERNZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.24

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
0.42

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.05

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

0.22

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

0.47

+7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCEF vs. ERNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCEF на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа ERNZ равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEF и ERNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEFERNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.24

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.06

+0.51

Просадки

Сравнение просадок PCEF и ERNZ

Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки ERNZ в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и ERNZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCEFERNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-14.16%

-24.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-10.61%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-5.59%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-4.58%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

4.88%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PCEF и ERNZ

Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCEFERNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

0.00%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

4.40%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

9.75%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

11.77%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

11.77%

+1.52%

Сравнение комиссий PCEF и ERNZ

PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии ERNZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEF и ERNZ

Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности ERNZ в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERNZ
TrueShares Active Yield ETF		6.37%9.90%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		7.73%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%

Часто задаваемые вопросы

PCEF and ERNZ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCEF has higher volatility (2.50%) compared to ERNZ (0.00%). In terms of maximum drawdown, PCEF dropped -38.64% vs ERNZ's -14.16%.

On 1-year performance, PCEF leads with 14.12% vs 2.28% for ERNZ. On fees, ERNZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ERNZ has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PCEF has performed better with a 14.12% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERNZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.71% for PCEF.

PCEF has the higher dividend yield at 7.73%, compared with 6.37% for ERNZ.

PCEF is categorized as Diversified Portfolio, while ERNZ is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and TrueShares. Their fees differ too: 2.71% for PCEF and 0.75% for ERNZ.

PCEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCEF и ERNZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор