PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCDLX с PMYYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCDLX с PMYYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX).

PCDLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PCDLX и PMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCDLX и PMYYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund		-1.16%14.56%10.81%23.95%-15.18%13.08%14.49%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		-5.13%17.33%26.46%27.98%-15.94%30.93%16.66%

Доходность по периодам

С начала года, PCDLX показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у PMYYX с доходностью -5.13%.

PCDLX

1 день
1.66%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.91%
1 год
13.66%
3 года*
13.89%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—

PMYYX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.01%
1 год
16.54%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.88%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2035 Fund

Putnam Multi-Cap Core Fund

Часто сравнивают с PCDLX:
PCDLX с VOOPCDLX с FFFAXPCDLX с PNOPXPCDLX с FIKFXPCDLX с FIRMXPCDLX с PDDDXPCDLX с PGOYX
Часто сравнивают с PMYYX:
PMYYX с PNRAXPMYYX с SMGIXPMYYX с OMFLPMYYX с GAAPMYYX с FTCSPMYYX с MRGAXPMYYX с ALBAX

Сравнение комиссий PCDLX и PMYYX

PCDLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PMYYX в 0.71%.

PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund

Доходность на риск

PCDLX vs. PMYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCDLX
Ранг доходности на риск PCDLX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCDLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCDLX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCDLX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCDLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCDLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PMYYX
Ранг доходности на риск PMYYX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCDLX c PMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCDLXPMYYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.93

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.42

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.43

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

6.20

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCDLX vs. PMYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCDLX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа PMYYX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCDLX и PMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCDLXPMYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.93

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.87

-0.19

Корреляция

Корреляция между PCDLX и PMYYX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCDLX и PMYYX

Дивидендная доходность PCDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности PMYYX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund		10.13%10.02%6.60%4.41%8.70%14.61%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		2.91%2.76%4.47%2.62%5.26%9.25%2.41%4.76%2.36%2.71%1.21%1.26%

Просадки

Сравнение просадок PCDLX и PMYYX

Максимальная просадка PCDLX за все время составила -24.78%, что меньше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCDLX и PMYYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCDLXPMYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.78%

-35.25%

+10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-12.27%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-23.52%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-7.38%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-4.16%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.82%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PCDLX и PMYYX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) составляет 3.59%, в то время как у Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что PCDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCDLXPMYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.38%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

9.49%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

18.27%

-7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

16.83%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

18.39%

-5.20%