PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCDLX с PEYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCDLX с PEYAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).

PCDLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности PCDLX и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCDLX и PEYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund		-2.77%14.56%10.81%23.95%-15.18%13.08%14.49%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		0.74%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.23%

Доходность по периодам

С начала года, PCDLX показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 0.74%.

PCDLX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-0.57%
1 год
12.22%
3 года*
13.27%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—

PEYAX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.74%
6 месяцев
6.34%
1 год
18.34%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2035 Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с PCDLX:
PCDLX с VOOPCDLX с PNOPXPCDLX с FFFAXPCDLX с FIKFXPCDLX с FIRMXPCDLX с PDDDXPCDLX с FFGZX
Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с VGRIX

Сравнение комиссий PCDLX и PEYAX

PCDLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PEYAX в 0.88%.

PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund

Доходность на риск

PCDLX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCDLX
Ранг доходности на риск PCDLX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCDLX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCDLX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCDLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCDLX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCDLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCDLX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCDLXPEYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.68

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.65

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

7.32

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCDLX vs. PEYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCDLX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEYAX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCDLX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCDLXPEYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.19

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.37

+0.30

Корреляция

Корреляция между PCDLX и PEYAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCDLX и PEYAX

Дивидендная доходность PCDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что больше доходности PEYAX в 5.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund		10.30%10.02%6.60%4.41%8.70%14.61%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		5.05%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%

Просадки

Сравнение просадок PCDLX и PEYAX

Максимальная просадка PCDLX за все время составила -24.78%, что меньше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCDLX и PEYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCDLXPEYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.78%

-56.92%

+32.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-11.77%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-15.31%

-5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-5.29%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-14.10%

+9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.65%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PCDLX и PEYAX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) составляет 3.06%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что PCDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCDLXPEYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.30%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

8.20%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

15.46%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

14.71%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

17.06%

-3.89%