PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCDLX с LTFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCDLX с LTFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).

PCDLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PCDLX и LTFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCDLX и LTFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund		-2.77%14.56%10.81%23.95%-15.18%13.08%14.49%
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund		-5.21%17.80%17.28%20.33%-18.84%17.73%15.56%

Доходность по периодам

С начала года, PCDLX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -5.21%.

PCDLX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-0.57%
1 год
12.22%
3 года*
13.27%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—

LTFIX

1 день
-0.30%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-2.99%
1 год
12.51%
3 года*
14.10%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2035 Fund

Principal LifeTime 2055 Fund

Часто сравнивают с PCDLX:
PCDLX с VOOPCDLX с PNOPXPCDLX с FFFAXPCDLX с PDDDXPCDLX с FIKFXPCDLX с FIRMXPCDLX с PGOYX
Часто сравнивают с LTFIX:
LTFIX с FXAIXLTFIX с VOOLTFIX с WFSPXLTFIX с VIGRXLTFIX с FHNDXLTFIX с VFFVXLTFIX с FHAPX

Сравнение комиссий PCDLX и LTFIX

PCDLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.

PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund

Доходность на риск

PCDLX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCDLX
Ранг доходности на риск PCDLX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCDLX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCDLX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCDLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCDLX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCDLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
LTFIX
Ранг доходности на риск LTFIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTFIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTFIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTFIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTFIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTFIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCDLX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCDLXLTFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.80

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.24

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.94

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

4.55

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCDLX vs. LTFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCDLX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа LTFIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCDLX и LTFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCDLXLTFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.80

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.48

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.42

+0.24

Корреляция

Корреляция между PCDLX и LTFIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCDLX и LTFIX

Дивидендная доходность PCDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что больше доходности LTFIX в 9.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund		10.30%10.02%6.60%4.41%8.70%14.61%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund		9.21%8.73%8.47%4.17%8.60%5.83%3.91%6.03%6.60%3.51%3.99%4.51%

Просадки

Сравнение просадок PCDLX и LTFIX

Максимальная просадка PCDLX за все время составила -24.78%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCDLX и LTFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCDLXLTFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.78%

-52.73%

+27.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-11.48%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-26.80%

+6.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-8.71%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-7.70%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.37%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PCDLX и LTFIX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) составляет 3.06%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что PCDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCDLXLTFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.93%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

8.89%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

15.73%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

15.37%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

15.77%

-2.60%