Сравнение PCDLX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
PCDLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PCDLX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCDLX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCDLX Putnam Retirement Advantage 2035 Fund | -2.77% | 14.56% | 10.81% | 23.95% | -15.18% | 13.08% | 14.49% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | -0.50% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PCDLX показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью -0.50%.
PCDLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- —
FIRMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCDLX и FIRMX
И PCDLX, и FIRMX имеют комиссию равную 0.45%.
Доходность на риск
PCDLX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
PCDLX
FIRMX
Сравнение PCDLX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCDLX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.56 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.17 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.08 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 8.41 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCDLX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.56 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.46 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.52 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PCDLX и FIRMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCDLX и FIRMX
Дивидендная доходность PCDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что больше доходности FIRMX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCDLX Putnam Retirement Advantage 2035 Fund | 10.30% | 10.02% | 6.60% | 4.41% | 8.70% | 14.61% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.16% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PCDLX и FIRMX
Максимальная просадка PCDLX за все время составила -24.78%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCDLX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCDLX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.78% | -33.73% | +8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -3.44% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -16.11% | -4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -3.18% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -3.73% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 0.85% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCDLX и FIRMX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что PCDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCDLX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 1.96% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 2.86% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 4.59% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 5.21% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 4.47% | +8.70% |