PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCCOX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCCOX с VSTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCCOX (T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class) and VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, PCCOX returned 14.84%/yr vs 13.07%/yr for VSTSX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PCCOX charges 0.34%/yr vs 0.01%/yr for VSTSX.

Доходность

Сравнение доходности PCCOX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCCOX показывает доходность 12.13%, а VSTSX немного ниже – 11.99%.

PCCOX

1 день
0.28%
1 месяц
5.69%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.21%
1 год
28.59%
3 года*
23.33%
5 лет*
14.84%
10 лет*
—

VSTSX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.99%
6 месяцев
11.89%
1 год
29.14%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCCOX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class		12.13%16.49%26.56%29.93%-18.71%28.17%19.96%33.13%-4.55%23.01%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		11.99%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Correlation

The correlation between PCCOX and VSTSX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.98

The correlation between PCCOX and VSTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с PCCOX:
PCCOX с COSSXPCCOX с PRUIXPCCOX с VOOPCCOX с APHKXPCCOX с SPMOPCCOX с BDSIXPCCOX с PRCOX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VIGIXVSTSX с VTIVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Доходность на риск

PCCOX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCCOX
Ранг доходности на риск PCCOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCCOX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCCOX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCCOX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCCOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCCOX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCCOX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCCOXVSTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.47

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.37

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.38

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.88

15.60

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCCOX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCCOX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCCOX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCCOXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.80

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PCCOX и VSTSX

Максимальная просадка PCCOX за все время составила -34.42%, примерно равная максимальной просадке VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCOX и VSTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCCOXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-34.97%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-8.92%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.37%

-19.36%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-25.35%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-4.89%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.93%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PCCOX и VSTSX

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 3.06% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCCOXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.95%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

9.19%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

12.19%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.36%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

18.76%

-0.05%

Сравнение комиссий PCCOX и VSTSX

PCCOX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCCOX и VSTSX

Дивидендная доходность PCCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности VSTSX в 1.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PCCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class		1.10%1.23%0.71%1.22%1.38%3.78%1.12%1.45%5.77%7.18%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.02%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PCCOX and VSTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PCCOX has higher volatility (3.06%) compared to VSTSX (2.95%). In terms of maximum drawdown, PCCOX dropped -34.42% vs VSTSX's -34.97%.

PCCOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCCOX и VSTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор