Сравнение PCCOX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
PCCOX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PCCOX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCCOX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class | -4.38% | 17.12% | 26.56% | 29.93% | -18.71% | 28.17% | 19.96% | 33.13% | -4.55% | 23.01% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 27.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PCCOX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%.
PCCOX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- —
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCCOX и VPMAX
PCCOX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
PCCOX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
PCCOX
VPMAX
Сравнение PCCOX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCCOX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.78 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 3.30 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.48 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.76 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 16.16 | -10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCCOX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.78 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.62 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PCCOX и VPMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCOX и VPMAX
Дивидендная доходность PCCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class | 1.85% | 1.77% | 0.71% | 1.22% | 1.38% | 3.78% | 1.12% | 1.45% | 5.77% | 7.18% | 0.00% | 0.00% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок PCCOX и VPMAX
Максимальная просадка PCCOX за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCOX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCCOX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -48.32% | +13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -13.75% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -25.21% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -8.80% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -6.61% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.20% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCOX и VPMAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) составляет 5.64%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что PCCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCCOX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 6.72% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 22.09% | -12.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 28.98% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 20.17% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 20.11% | -1.31% |