PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCCOX с PRWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCCOX с PRWAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PCCOX (T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class) and PRWAX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund) are both mutual funds - PCCOX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while PRWAX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. PCCOX is passively managed, while PRWAX is actively managed. Over the past 5 years, PCCOX returned 13.76%/yr vs 8.81%/yr for PRWAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PCCOX charges 0.34%/yr vs 0.76%/yr for PRWAX.

Доходность

Сравнение доходности PCCOX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCCOX показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью -1.59%.

PCCOX

1 день
-1.61%
1 месяц
-1.16%
С начала года
8.82%
6 месяцев
7.43%
1 год
22.45%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.76%
10 лет*
—

PRWAX

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.46%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-3.18%
1 год
8.92%
3 года*
17.09%
5 лет*
8.81%
10 лет*
17.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCCOX и PRWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class		8.82%16.49%26.56%29.93%-18.71%28.17%19.96%33.13%-4.55%23.01%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		-1.59%16.37%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%35.08%1.26%34.51%

Correlation

The correlation between PCCOX and PRWAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.95

The correlation between PCCOX and PRWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с PCCOX:
PCCOX с COSSXPCCOX с PRUIXPCCOX с VOOPCCOX с APHKXPCCOX с SPMOPCCOX с BDSIXPCCOX с PRCOX
Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGXPRWAX с FDSVX

Доходность на риск

PCCOX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCCOX
Ранг доходности на риск PCCOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCCOX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCCOX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCCOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCCOX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCCOX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCCOX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCCOXPRWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.74

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.11

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.14

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

0.74

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

2.57

+9.13

PCCOX vs. PRWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCCOX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа PRWAX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCCOX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCCOX и PRWAX

Максимальная просадка PCCOX за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCOX и PRWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCCOXPRWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-55.06%

+20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-14.09%

+4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.37%

-19.06%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-29.38%

+4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-3.53%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-9.89%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

4.06%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PCCOX и PRWAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) составляет 5.20%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что PCCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCCOXPRWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.67%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

11.66%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

14.18%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

17.74%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

18.74%

-0.02%

Сравнение комиссий PCCOX и PRWAX

PCCOX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCCOX и PRWAX

Дивидендная доходность PCCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности PRWAX в 8.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class		1.13%1.23%0.71%1.22%1.38%3.78%1.12%1.45%5.77%7.18%0.00%0.00%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		8.48%8.35%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PCCOX and PRWAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRWAX has higher volatility (5.67%) compared to PCCOX (5.20%). In terms of maximum drawdown, PCCOX dropped -34.42% vs PRWAX's -55.06%.

PCCOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCCOX и PRWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор