Сравнение PCCOX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

PCCOX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности PCCOX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCCOX и MUHLX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PCCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class	-4.38%	17.12%	26.56%	29.93%	-18.71%	28.17%	19.96%	33.13%	-4.55%	23.01%
MUHLX Muhlenkamp Fund	9.11%	17.82%	3.38%	13.92%	2.89%	28.98%	11.96%	14.39%	-13.29%	17.40%

Доходность по периодам

С начала года, PCCOX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%.

PCCOX

1 день: 3.04%

1 месяц: -5.42%

С начала года: -4.38%

6 месяцев: -1.57%

1 год: 17.16%

3 года*: 19.40%

5 лет*: 12.43%

10 лет*: —

MUHLX

1 день: 2.42%

1 месяц: -5.65%

С начала года: 9.11%

6 месяцев: 10.37%

1 год: 22.96%

3 года*: 14.41%

5 лет*: 12.05%

10 лет*: 10.68%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class

Название символа

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с PCCOX:

PCCOX с VOO PCCOX с PRUIX PCCOX с APHKX PCCOX с COSSX PCCOX с TRLGX PCCOX с VIIIX PCCOX с VSMPX

Часто сравнивают с MUHLX:

MUHLX с OAKMX MUHLX с ITOT MUHLX с FMILX MUHLX с TANDX MUHLX с VITPX MUHLX с FSKAX MUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий PCCOX и MUHLX

PCCOX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX

Muhlenkamp Fund

PCCOX

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class

Доходность на риск

PCCOX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCCOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MUHLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCCOX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PCCOX	MUHLX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.97	1.42	-0.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.50	1.97	-0.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.28	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.30	2.37	-1.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.14	8.57	-2.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCCOX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCCOX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCCOX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PCCOX	MUHLX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.97	1.42	-0.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.72	0.82	-0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.63	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.79	0.51	+0.28

Корреляция

Корреляция между PCCOX и MUHLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCCOX и MUHLX

Дивидендная доходность PCCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PCCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class	1.85%	1.77%	0.71%	1.22%	1.38%	3.78%	1.12%	1.45%	5.77%	7.18%	0.00%	0.00%
MUHLX Muhlenkamp Fund	3.06%	3.34%	0.58%	0.89%	6.80%	7.77%	10.28%	1.26%	14.70%	4.30%	0.00%	11.02%

Просадки

Сравнение просадок PCCOX и MUHLX

Максимальная просадка PCCOX за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCOX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PCCOX	MUHLX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.42%	-62.05%	+27.63%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.19%	-10.23%	-1.96%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.90%	-18.63%	-6.27%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-40.85%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.54%	-5.65%	-0.89%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.57%	-10.81%	+6.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.58%	2.83%	-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PCCOX и MUHLX

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) составляет 5.64%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что PCCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PCCOX	MUHLX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.64%	6.01%	-0.37%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.35%	12.06%	-2.71%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.35%	16.85%	+1.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.32%	14.77%	+2.55%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.80%	17.04%	+1.76%

Сравнение PCCOX с MUHLX

Доходность

Сравнение доходности PCCOX и MUHLX

Сравнение доходности по годам PCCOX и MUHLX

Доходность по периодам

PCCOX

MUHLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PCCOX и MUHLX

Доходность на риск

PCCOX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

PCCOX

MUHLX

Сравнение PCCOX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PCCOX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCCOX и MUHLX

Просадки

Сравнение просадок PCCOX и MUHLX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PCCOX и MUHLX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)