Сравнение PCCE с PCLG
PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and PCLG (Polen Focus Growth ETF) are both exchange-traded funds - PCCE is a China Equities fund actively managed by Polen, while PCLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Polen. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.49%/yr for PCLG.
Доходность
Сравнение доходности PCCE и PCLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCCE показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у PCLG с доходностью -6.70%.
PCCE
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCLG
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- -6.70%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCCE и PCLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCCE Polen Capital China Growth ETF | -1.00% | -7.16% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | -6.70% | -1.09% |
Correlation
The correlation between PCCE and PCLG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCCE vs. PCLG — Ранг доходности на риск
PCCE
PCLG
Сравнение PCCE c PCLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и Polen Focus Growth ETF (PCLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCCE | PCLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCCE | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.64 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок PCCE и PCLG
Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что больше максимальной просадки PCLG в -23.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и PCLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCCE | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | -23.78% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.66% | -10.80% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -9.68% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCE и PCLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCCE | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 17.74% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 17.74% | +8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.21% | 17.74% | +8.47% |
Сравнение комиссий PCCE и PCLG
PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PCLG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCE и PCLG
Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности PCLG в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 2.31% | 2.29% | 1.95% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCCE and PCLG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCLG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCLG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.
PCCE has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.04% for PCLG.
PCCE is categorized as China Equities, while PCLG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.49% for PCLG.
Подберите оптимальное распределение для PCCE и PCLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор