PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCCE с PCFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCCE с PCFI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and PCFI (Polen Floating Rate Income ETF) are both exchange-traded funds - PCCE is a China Equities fund actively managed by Polen, while PCFI is a Bank Loan fund actively managed by Polen. Both are actively managed. Over the past year, PCCE returned -0.94% vs -0.49% for PCFI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.49%/yr for PCFI.

Доходность

Сравнение доходности PCCE и PCFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и Polen Floating Rate Income ETF (PCFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCCE показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у PCFI с доходностью 1.06%.

PCCE

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
-9.03%
С начала года
-5.00%
1 год
-0.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PCFI

1 день
0.07%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
0.15%
С начала года
1.06%
1 год
-0.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCCE и PCFI

2026 (YTD)2025
PCCE
Polen Capital China Growth ETF		-5.00%9.71%
PCFI
Polen Floating Rate Income ETF		1.06%1.62%

Correlation

The correlation between PCCE and PCFI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital China Growth ETF

Polen Floating Rate Income ETF

Часто сравнивают с PCCE:
PCCE с MCHSPCCE с NBCEPCCE с KJDPCCE с ASHRPCCE с CXSEPCCE с CNXTPCCE с FCA
Часто сравнивают с PCFI:
PCFI с LVLNPCFI с PCLCPCFI с PCSGPCFI с PCEBPCFI с TFLRPCFI с MBSFPCFI с SEIX

Доходность на риск

PCCE vs. PCFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCCE
Ранг доходности на риск PCCE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCCE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCCE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCCE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCCE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCCE: 99
Ранг коэф-та Мартина
PCFI
Ранг доходности на риск PCFI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCCE c PCFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и Polen Floating Rate Income ETF (PCFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCCEPCFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.08

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
-0.07

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.99

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

-0.12

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

-0.22

+0.11

PCCE vs. PCFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCCE на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа PCFI равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCCE и PCFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCCE и PCFI

Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что больше максимальной просадки PCFI в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и PCFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCCEPCFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.38%

-4.01%

-22.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-4.01%

-12.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-1.44%

-11.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-1.77%

-8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

2.26%

+6.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PCCE и PCFI

Polen Capital China Growth ETF (PCCE) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Polen Floating Rate Income ETF (PCFI) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что PCCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCCEPCFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

1.73%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

4.29%

+10.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

5.90%

+13.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

7.08%

+18.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

7.08%

+18.94%

Сравнение комиссий PCCE и PCFI

PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PCFI в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCCE и PCFI

Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности PCFI в 9.58%

ПозицияTTM20252024
PCCE
Polen Capital China Growth ETF		2.41%2.29%1.95%
PCFI
Polen Floating Rate Income ETF		9.58%7.83%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCCE and PCFI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCCE has higher volatility (6.72%) compared to PCFI (1.73%). In terms of maximum drawdown, PCCE dropped -26.38% vs PCFI's -4.01%.

On 1-year performance, PCFI leads with -0.49% vs -0.94% for PCCE. On fees, PCFI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PCFI has been the lower-risk option at 1.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PCFI has performed better with a -0.49% return vs -0.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PCFI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.

PCFI has the higher dividend yield at 9.58%, compared with 2.41% for PCCE.

PCCE is categorized as China Equities, while PCFI is Bank Loan. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.49% for PCFI.

PCCE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCCE и PCFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор