Сравнение PCBIX с SSMHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. SSMHX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и SSMHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCBIX и SSMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | -1.18% | 12.90% | 10.73% | 25.21% | -25.43% | 13.08% | 32.46% | 28.00% | -9.21% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции PCBIX превзошли акции SSMHX по среднегодовой доходности: 11.72% против 10.75% соответственно.
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
SSMHX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и SSMHX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.
Доходность на риск
PCBIX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск
PCBIX
SSMHX
Сравнение PCBIX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBIX | SSMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.97 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 1.48 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.20 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.47 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 6.20 | -7.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBIX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.97 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.16 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.48 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.42 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PCBIX и SSMHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и SSMHX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности SSMHX в 7.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 7.21% | 7.12% | 0.00% | 1.56% | 2.31% | 16.30% | 2.91% | 3.65% | 6.43% | 4.01% | 1.71% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и SSMHX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что больше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и SSMHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCBIX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -41.61% | -8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -14.48% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -34.84% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -41.61% | +1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -6.95% | -9.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -9.27% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 3.44% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и SSMHX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) составляет 5.24%, в то время как у State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCBIX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 6.97% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 13.22% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 22.65% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 22.43% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 22.35% | -3.25% |