Сравнение PCBIX с SECUX
PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) and SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PCBIX returned 11.89%/yr vs 10.73%/yr for SECUX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PCBIX charges 0.67%/yr vs 1.42%/yr for SECUX.
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и SECUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у SECUX с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции PCBIX превзошли акции SECUX по среднегодовой доходности: 11.89% против 10.73% соответственно.
PCBIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 11.89%
SECUX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 13.34%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам PCBIX и SECUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -4.41% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 13.34% | 1.86% | 14.29% | 26.43% | -28.33% | 13.39% | 31.95% | 32.44% | -7.76% | 24.15% |
Correlation
The correlation between PCBIX and SECUX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2001 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between PCBIX and SECUX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCBIX vs. SECUX — Ранг доходности на риск
PCBIX
SECUX
Сравнение PCBIX c SECUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCBIX | SECUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.16 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.64 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 5.38 | -6.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и SECUX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки SECUX в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и SECUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCBIX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -71.68% | +21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -9.17% | -10.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -25.43% | +6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -37.80% | +6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -38.56% | -2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -3.46% | -7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -18.35% | +11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.58% | 2.79% | +6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и SECUX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) составляет 3.82%, в то время как у Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCBIX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 5.03% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 13.69% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 16.91% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 21.59% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 21.19% | -2.09% |
Сравнение комиссий PCBIX и SECUX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии SECUX в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и SECUX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, тогда как SECUX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.08% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 41.48% | 6.54% | 14.34% | 2.18% | 27.68% | 12.89% | 0.59% | 14.34% |
Часто задаваемые вопросы
PCBIX and SECUX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SECUX has higher volatility (5.03%) compared to PCBIX (3.82%). In terms of maximum drawdown, PCBIX dropped -50.25% vs SECUX's -71.68%.
SECUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCBIX и SECUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор