PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCBIX с OEGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCBIX с OEGYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) and OEGYX (Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PCBIX returned 12.24%/yr vs 13.92%/yr for OEGYX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PCBIX charges 0.67%/yr vs 0.78%/yr for OEGYX.

Доходность

Сравнение доходности PCBIX и OEGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCBIX показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у OEGYX с доходностью 24.92%. За последние 10 лет акции PCBIX уступали акциям OEGYX по среднегодовой доходности: 12.24% против 13.92% соответственно.

PCBIX

1 день
-0.20%
1 месяц
2.50%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
-8.62%
1 год
-9.88%
3 года*
9.58%
5 лет*
4.53%
10 лет*
12.24%

OEGYX

1 день
-2.80%
1 месяц
2.37%
С начала года
24.92%
6 месяцев
21.70%
1 год
28.28%
3 года*
20.23%
5 лет*
6.90%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCBIX и OEGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		-7.10%1.62%23.63%25.92%-23.16%25.22%18.25%49.40%-6.86%25.32%
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		24.92%5.08%24.38%13.24%-30.92%18.76%40.53%39.33%-6.50%28.34%

Correlation

The correlation between PCBIX and OEGYX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2001 г.

0.85

Over the past year, the correlation between PCBIX and OEGYX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap Fund Institutional Class

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PCBIX:
PCBIX с FBGRXPCBIX с FCNTXPCBIX с PMEGXPCBIX с CMGIXPCBIX с SMHPCBIX с MGKPCBIX с VOO
Часто сравнивают с OEGYX:
OEGYX с BRMKXOEGYX с IMIDXOEGYX с QQQOEGYX с BQMGXOEGYX с FMDGXOEGYX с IMCBOEGYX с VXF

Доходность на риск

PCBIX vs. OEGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCBIX
Ранг доходности на риск PCBIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCBIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCBIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCBIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCBIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
OEGYX
Ранг доходности на риск OEGYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEGYX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEGYX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEGYX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEGYX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEGYX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCBIX c OEGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCBIXOEGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.38

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
1.92

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.24

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.92

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

10.39

-11.38

PCBIX vs. OEGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCBIX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа OEGYX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCBIX и OEGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCBIX и OEGYX

Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки OEGYX в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и OEGYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCBIXOEGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.25%

-53.44%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.29%

-10.14%

-9.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-28.58%

+9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-39.25%

+8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-39.25%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.17%

-2.80%

-10.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-12.47%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.20%

2.84%

+6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PCBIX и OEGYX

Текущая волатильность для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) составляет 4.42%, в то время как у Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCBIXOEGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

8.23%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

17.72%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

21.50%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

22.31%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

22.13%

-2.99%

Сравнение комиссий PCBIX и OEGYX

PCBIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии OEGYX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCBIX и OEGYX

Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности OEGYX в 5.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		5.97%7.45%4.13%0.00%0.00%16.02%3.08%3.85%9.31%8.34%0.81%3.88%
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		6.26%5.81%6.40%2.51%3.18%7.96%1.08%9.02%12.24%3.31%2.49%6.30%

Часто задаваемые вопросы

PCBIX and OEGYX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OEGYX has higher volatility (8.23%) compared to PCBIX (4.42%). In terms of maximum drawdown, PCBIX dropped -50.25% vs OEGYX's -53.44%.

OEGYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCBIX и OEGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор