PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCBIX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCBIX с EEOFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) and EEOFX (Essex Environmental Opportunities Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, PCBIX returned 4.72%/yr vs 4.03%/yr for EEOFX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCBIX charges 0.67%/yr vs 2.11%/yr for EEOFX.

Доходность

Сравнение доходности PCBIX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCBIX показывает доходность -8.74%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 30.84%.

PCBIX

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-8.74%
6 месяцев
-9.47%
1 год
-9.92%
3 года*
9.68%
5 лет*
4.72%
10 лет*
11.69%

EEOFX

1 день
-0.61%
1 месяц
9.94%
С начала года
30.84%
6 месяцев
27.52%
1 год
57.32%
3 года*
15.06%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCBIX и EEOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		-8.74%1.62%23.63%25.92%-23.16%25.22%18.25%49.40%-6.86%7.12%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		30.84%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%

Correlation

The correlation between PCBIX and EEOFX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2017 г.

0.73

Over the past year, the correlation between PCBIX and EEOFX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap Fund Institutional Class

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с PCBIX:
PCBIX с FBGRXPCBIX с FCNTXPCBIX с PMEGXPCBIX с CMGIXPCBIX с SMHPCBIX с MGKPCBIX с VOO
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с MGOYXEEOFX с AMCGXEEOFX с QFVOXEEOFX с QISIXEEOFX с IMIDXEEOFX с RSDGX

Доходность на риск

PCBIX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCBIX
Ранг доходности на риск PCBIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCBIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCBIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCBIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCBIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCBIX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCBIXEEOFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
2.62

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.92
3.47

-4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.42

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

4.35

-4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

14.49

-15.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCBIX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCBIX на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCBIX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCBIXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

2.62

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.16

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.40

+0.19

Просадки

Сравнение просадок PCBIX и EEOFX

Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, примерно равная максимальной просадке EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и EEOFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCBIXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.25%

-50.17%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.29%

-13.49%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-31.32%

+12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-50.17%

+19.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.70%

-0.61%

-14.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-19.65%

+13.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

4.02%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PCBIX и EEOFX

Текущая волатильность для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) составляет 4.21%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCBIXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

8.83%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

17.01%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

22.44%

-8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

25.01%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

24.79%

-5.63%

Сравнение комиссий PCBIX и EEOFX

PCBIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCBIX и EEOFX

Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности EEOFX в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.05%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		6.37%5.81%6.40%2.51%3.18%7.96%1.08%9.02%12.24%3.31%2.49%6.30%

Часто задаваемые вопросы

PCBIX and EEOFX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEOFX has higher volatility (8.83%) compared to PCBIX (4.21%). In terms of maximum drawdown, PCBIX dropped -50.25% vs EEOFX's -50.17%.

EEOFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCBIX и EEOFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор