Сравнение PCBIX с EEOFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и EEOFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCBIX и EEOFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 7.12% |
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 0.37% | 23.55% | 1.32% | -1.53% | -27.88% | 10.83% | 62.80% | 25.43% | -15.79% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 0.37%.
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
EEOFX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 33.61%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и EEOFX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.
Доходность на риск
PCBIX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск
PCBIX
EEOFX
Сравнение PCBIX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBIX | EEOFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 1.52 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 2.12 | -2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.27 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.09 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 6.79 | -8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBIX | EEOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.52 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.07 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.28 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между PCBIX и EEOFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и EEOFX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности EEOFX в 0.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 0.06% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 6.63% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и EEOFX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, примерно равная максимальной просадке EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и EEOFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCBIX | EEOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -50.17% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -13.49% | -5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -50.17% | +19.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -22.58% | +5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -19.83% | +13.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 4.28% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и EEOFX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) составляет 5.24%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCBIX | EEOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 7.95% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 16.62% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 23.25% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 24.89% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 24.72% | -5.62% |