Сравнение PCBAX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
PCBAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PCBAX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCBAX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBAX BlackRock Tactical Opportunities Fund | 3.41% | 6.16% | 11.77% | 2.37% | 5.77% | 0.29% | 6.50% | 1.41% | 4.32% | 7.71% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PCBAX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции PCBAX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 5.06% против 13.99% соответственно.
PCBAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 5.06%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBAX и VTCLX
PCBAX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
PCBAX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
PCBAX
VTCLX
Сравнение PCBAX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBAX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.98 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.50 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.52 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 7.35 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.98 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.64 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.77 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PCBAX и VTCLX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBAX и VTCLX
PCBAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBAX BlackRock Tactical Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.67% | 3.36% | 0.00% | 2.44% | 3.08% | 9.91% | 0.80% | 1.41% | 4.86% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок PCBAX и VTCLX
Максимальная просадка PCBAX за все время составила -39.55%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBAX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCBAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.55% | -55.18% | +15.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -12.20% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -24.98% | +18.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.00% | -34.56% | +25.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -6.12% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -7.61% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.53% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBAX и VTCLX
Текущая волатильность для BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) составляет 3.15%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что PCBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCBAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 5.42% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | 9.68% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.76% | 18.43% | -11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 17.23% | -10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 18.26% | -12.14% |