PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCBAX с QSPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCBAX с QSPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PCBAX (BlackRock Tactical Opportunities Fund) and QSPIX (AQR Style Premia Alternative Fund) are both mutual funds - PCBAX is a Macro Trading fund managed by BlackRock, while QSPIX is a Multistrategy fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, PCBAX returned 5.84%/yr vs 7.40%/yr for QSPIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. PCBAX charges 1.08%/yr vs 1.49%/yr for QSPIX.

Доходность

Сравнение доходности PCBAX и QSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCBAX показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции PCBAX уступали акциям QSPIX по среднегодовой доходности: 5.84% против 7.40% соответственно.

PCBAX

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.29%
С начала года
9.15%
6 месяцев
8.94%
1 год
12.41%
3 года*
9.22%
5 лет*
7.06%
10 лет*
5.84%

QSPIX

1 день
-0.51%
1 месяц
1.67%
С начала года
12.37%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.03%
3 года*
18.62%
5 лет*
19.90%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCBAX и QSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCBAX
BlackRock Tactical Opportunities Fund		9.15%6.16%11.77%2.37%5.77%0.29%6.50%1.41%4.32%7.71%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		12.37%14.82%21.48%12.46%30.76%24.93%-21.96%-8.22%-12.35%12.12%

Correlation

The correlation between PCBAX and QSPIX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Tactical Opportunities Fund

AQR Style Premia Alternative Fund

Часто сравнивают с PCBAX:
PCBAX с CGFIXPCBAX с GPAIXPCBAX с FARYXPCBAX с FTBFXPCBAX с OTRFXPCBAX с DNAVXPCBAX с QGMIX
Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QRPIXQSPIX с QDSIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с AQRIXQSPIX с GAFYXQSPIX с QMHIX

Доходность на риск

PCBAX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCBAX
Ранг доходности на риск PCBAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCBAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCBAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCBAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCBAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCBAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCBAX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCBAXQSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.79

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.68

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.31

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

3.45

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.50

9.37

+1.13

PCBAX vs. QSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCBAX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSPIX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCBAX и QSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCBAX и QSPIX

Максимальная просадка PCBAX за все время составила -39.55%, примерно равная максимальной просадке QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBAX и QSPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCBAXQSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.55%

-41.37%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-5.09%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.75%

-9.31%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-17.13%

+10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.00%

-41.37%

+32.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.42%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-9.39%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.87%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PCBAX и QSPIX

Текущая волатильность для BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) составляет 1.18%, в то время как у AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что PCBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCBAXQSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

3.67%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

7.22%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

9.83%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

15.87%

-9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

12.84%

-6.71%

Сравнение комиссий PCBAX и QSPIX

PCBAX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCBAX и QSPIX

PCBAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCBAX
BlackRock Tactical Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%11.67%3.36%0.00%2.44%3.08%9.91%0.80%1.41%4.86%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.29%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%

Часто задаваемые вопросы

PCBAX and QSPIX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSPIX has higher volatility (3.67%) compared to PCBAX (1.18%). In terms of maximum drawdown, PCBAX dropped -39.55% vs QSPIX's -41.37%.

PCBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCBAX и QSPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор