Сравнение PCBAX с QALTX
PCBAX (BlackRock Tactical Opportunities Fund) and QALTX (Quantified Alternative Investment Fund) are both Macro Trading funds. Over the past 10 years, PCBAX returned 5.78%/yr vs 4.70%/yr for QALTX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. PCBAX charges 1.08%/yr vs 1.33%/yr for QALTX.
Доходность
Сравнение доходности PCBAX и QALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCBAX показывает доходность 9.66%, а QALTX немного ниже – 9.24%. За последние 10 лет акции PCBAX превзошли акции QALTX по среднегодовой доходности: 5.78% против 4.70% соответственно.
PCBAX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 9.66%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 5.78%
QALTX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 4.70%
Сравнение доходности по годам PCBAX и QALTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBAX BlackRock Tactical Opportunities Fund | 9.66% | 6.16% | 11.77% | 2.37% | 5.77% | 0.29% | 6.50% | 1.41% | 4.32% | 7.71% |
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 9.24% | 14.31% | 4.11% | 2.76% | -8.13% | 11.76% | 1.01% | 9.88% | -8.90% | 15.53% |
Correlation
The correlation between PCBAX and QALTX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between PCBAX and QALTX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCBAX vs. QALTX — Ранг доходности на риск
PCBAX
QALTX
Сравнение PCBAX c QALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) и Quantified Alternative Investment Fund (QALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBAX | QALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.50 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 4.55 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 18.79 | -8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBAX | QALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.58 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.54 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.48 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.36 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PCBAX и QALTX
Максимальная просадка PCBAX за все время составила -39.55%, что больше максимальной просадки QALTX в -24.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBAX и QALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCBAX | QALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.55% | -24.22% | -15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -4.99% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.75% | -11.47% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -13.17% | +6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.00% | -24.22% | +15.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | 0.00% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -6.06% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.20% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBAX и QALTX
Текущая волатильность для BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) составляет 1.71%, в то время как у Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что PCBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QALTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCBAX | QALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 2.04% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 5.70% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 8.80% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 8.84% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.13% | 9.89% | -3.76% |
Сравнение комиссий PCBAX и QALTX
PCBAX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии QALTX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBAX и QALTX
PCBAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBAX BlackRock Tactical Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.67% | 3.36% | 0.00% | 2.44% | 3.08% | 9.91% | 0.80% | 1.41% | 4.86% |
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 2.22% | 2.42% | 1.61% | 3.55% | 1.73% | 12.79% | 0.00% | 1.44% | 0.07% | 3.12% | 0.04% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
PCBAX and QALTX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QALTX has higher volatility (2.04%) compared to PCBAX (1.71%). In terms of maximum drawdown, PCBAX dropped -39.55% vs QALTX's -24.22%.
QALTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCBAX и QALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор