Сравнение PCBAX с DYMIX
PCBAX (BlackRock Tactical Opportunities Fund) and DYMIX (Dynamic Alpha Macro Fund Institutional) are both Macro Trading funds. Over the past year, PCBAX returned 12.57% vs 29.27% for DYMIX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. PCBAX charges 1.08%/yr vs 1.98%/yr for DYMIX.
Доходность
Сравнение доходности PCBAX и DYMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCBAX показывает доходность 9.66%, что значительно выше, чем у DYMIX с доходностью 8.05%.
PCBAX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 9.66%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 5.78%
DYMIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCBAX и DYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCBAX BlackRock Tactical Opportunities Fund | 9.66% | 6.16% | 11.77% | -2.19% |
DYMIX Dynamic Alpha Macro Fund Institutional | 8.05% | 25.51% | 18.38% | 11.33% |
Correlation
The correlation between PCBAX and DYMIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCBAX vs. DYMIX — Ранг доходности на риск
PCBAX
DYMIX
Сравнение PCBAX c DYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) и Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBAX | DYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.35 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 2.30 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 5.33 | +4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBAX | DYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.95 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.73 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок PCBAX и DYMIX
Максимальная просадка PCBAX за все время составила -39.55%, что больше максимальной просадки DYMIX в -12.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBAX и DYMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCBAX | DYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.55% | -12.95% | -26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -12.95% | +9.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -8.95% | +8.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -3.76% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 5.59% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBAX и DYMIX
Текущая волатильность для BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) составляет 1.71%, в то время как у Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что PCBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCBAX | DYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 2.82% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 11.28% | -6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 15.32% | -9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 14.43% | -7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.13% | 14.43% | -8.30% |
Сравнение комиссий PCBAX и DYMIX
PCBAX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии DYMIX в 1.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBAX и DYMIX
PCBAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYMIX Dynamic Alpha Macro Fund Institutional | 6.31% | 6.82% | 7.12% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCBAX BlackRock Tactical Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.67% | 3.36% | 0.00% | 2.44% | 3.08% | 9.91% | 0.80% | 1.41% | 4.86% |
Часто задаваемые вопросы
PCBAX and DYMIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DYMIX has higher volatility (2.82%) compared to PCBAX (1.71%). In terms of maximum drawdown, PCBAX dropped -39.55% vs DYMIX's -12.95%.
PCBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCBAX и DYMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор