PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCBAX с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCBAX с BTAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCBAX (BlackRock Tactical Opportunities Fund) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both funds - PCBAX is a Macro Trading fund managed by BlackRock, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Over the past 10 years, PCBAX returned 5.78%/yr vs -4.73%/yr for BTAL. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. PCBAX charges 1.08%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности PCBAX и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCBAX показывает доходность 9.66%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -19.67%. За последние 10 лет акции PCBAX превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 5.78% против -4.73% соответственно.

PCBAX

1 день
-0.41%
1 месяц
0.89%
С начала года
9.66%
6 месяцев
10.52%
1 год
12.57%
3 года*
9.90%
5 лет*
6.88%
10 лет*
5.78%

BTAL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-19.67%
6 месяцев
-18.88%
1 год
-37.06%
3 года*
-12.64%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCBAX и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCBAX
BlackRock Tactical Opportunities Fund		9.66%6.16%11.77%2.37%5.77%0.29%6.50%1.41%4.32%7.71%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-19.67%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between PCBAX and BTAL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.25

Over the past year, the inverse relationship between PCBAX and BTAL has weakened: their correlation has moved from -0.25 to -0.03, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Tactical Opportunities Fund

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с PCBAX:
PCBAX с CGFIXPCBAX с GPAIXPCBAX с FARYXPCBAX с FTBFXPCBAX с DNAVXPCBAX с OTRFXPCBAX с QGMIX
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

PCBAX vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCBAX
Ранг доходности на риск PCBAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCBAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCBAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCBAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCBAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCBAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCBAX c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCBAXBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
-1.72

+3.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
-2.70

+6.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.72

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

-0.99

+5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

-1.72

+11.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCBAX vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCBAX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCBAX и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCBAXBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

-1.72

+3.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

-0.24

+1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

-0.28

+1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.24

+0.82

Просадки

Сравнение просадок PCBAX и BTAL

Максимальная просадка PCBAX за все время составила -39.55%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBAX и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCBAXBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.55%

-50.28%

+10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-37.50%

+34.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.75%

-45.16%

+38.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-45.16%

+38.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.00%

-50.28%

+41.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-49.93%

+49.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-21.95%

+17.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

21.54%

-20.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PCBAX и BTAL

Текущая волатильность для BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) составляет 1.71%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что PCBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCBAXBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

7.54%

-5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

15.38%

-10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

21.59%

-15.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

18.75%

-12.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

17.23%

-11.10%

Сравнение комиссий PCBAX и BTAL

PCBAX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCBAX и BTAL

PCBAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.10%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
PCBAX
BlackRock Tactical Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%11.67%3.36%0.00%2.44%3.08%9.91%0.80%1.41%4.86%

Часто задаваемые вопросы

PCBAX and BTAL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.54%) compared to PCBAX (1.71%). In terms of maximum drawdown, PCBAX dropped -39.55% vs BTAL's -50.28%.

PCBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCBAX и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор