PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBXIX с NCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBXIX с NCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ).

PBXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. NCZ управляется Virtus. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PBXIX и NCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBXIX и NCZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		-1.71%2.12%8.23%3.28%-10.82%10.23%17.09%1.70%
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		1.88%23.23%18.40%17.75%-35.93%9.24%11.04%3.12%

Доходность по периодам

С начала года, PBXIX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у NCZ с доходностью 1.88%.

PBXIX

1 день
1.25%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-1.80%
1 год
1.99%
3 года*
4.40%
5 лет*
1.32%
10 лет*
—

NCZ

1 день
2.09%
1 месяц
-5.94%
С начала года
1.88%
6 месяцев
4.50%
1 год
29.88%
3 года*
17.48%
5 лет*
4.02%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Virtus Convertible and Income Fund II

Часто сравнивают с PBXIX:
PBXIX с PCONXPBXIX с HDCTXPBXIX с WESRXPBXIX с HRSTXPBXIX с CNSDXPBXIX с FISCXPBXIX с CHI
Часто сравнивают с NCZ:
NCZ с GCVNCZ с PACIXNCZ с CHINCZ с FISCXNCZ с AVKNCZ с CNSDXNCZ с PSTAX

Сравнение комиссий PBXIX и NCZ

PBXIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NCZ в 0.03%.

PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II

Доходность на риск

PBXIX vs. NCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBXIX
Ранг доходности на риск PBXIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBXIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBXIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBXIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
NCZ
Ранг доходности на риск NCZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCZ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCZ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCZ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBXIX c NCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBXIXNCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.59

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

2.16

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.31

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

2.68

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.46

10.91

-9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBXIX vs. NCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBXIX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа NCZ равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBXIX и NCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBXIXNCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.59

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.19

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.20

+0.18

Корреляция

Корреляция между PBXIX и NCZ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBXIX и NCZ

Дивидендная доходность PBXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности NCZ в 10.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		5.97%3.48%2.14%2.22%2.25%7.56%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		10.52%10.45%11.50%12.84%15.62%8.82%9.28%11.28%15.33%13.80%12.08%18.02%

Просадки

Сравнение просадок PBXIX и NCZ

Максимальная просадка PBXIX за все время составила -24.03%, что меньше максимальной просадки NCZ в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBXIX и NCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

PBXIXNCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.03%

-79.48%

+55.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-11.94%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.57%

-43.93%

+28.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-7.26%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-14.45%

+8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.94%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PBXIX и NCZ

Текущая волатильность для Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) составляет 2.60%, в то время как у Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что PBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBXIXNCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

8.08%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

12.80%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

18.95%

-10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

21.19%

-12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.58%

24.20%

-12.62%