PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBXIX с LOCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBXIX с LOCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX).

PBXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. LOCFX - это пассивный фонд от Lord Abbett, который отслеживает доходность ICE BofA All Convertible Index. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PBXIX и LOCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBXIX и LOCFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		-1.71%2.12%8.23%3.28%-10.82%10.23%17.09%1.70%
LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3		4.01%22.43%14.00%7.30%-23.12%1.40%64.47%1.83%

Доходность по периодам

С начала года, PBXIX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у LOCFX с доходностью 4.01%.

PBXIX

1 день
1.25%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-1.80%
1 год
1.99%
3 года*
4.40%
5 лет*
1.32%
10 лет*
—

LOCFX

1 день
2.23%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.01%
6 месяцев
6.22%
1 год
28.56%
3 года*
15.10%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Lord Abbett Convertible Fund Class F3

Часто сравнивают с PBXIX:
PBXIX с PCONXPBXIX с HDCTXPBXIX с WESRXPBXIX с HRSTXPBXIX с CNSDXPBXIX с FISCXPBXIX с AVK
Часто сравнивают с LOCFX:
LOCFX с FISCXLOCFX с PCONXLOCFX с ANNPXLOCFX с LCFYXLOCFX с AVKLOCFX с WESRXLOCFX с CHI

Сравнение комиссий PBXIX и LOCFX

PBXIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LOCFX в 0.82%.

PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund
LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3

Доходность на риск

PBXIX vs. LOCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBXIX
Ранг доходности на риск PBXIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBXIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBXIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBXIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
LOCFX
Ранг доходности на риск LOCFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCFX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBXIX c LOCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBXIXLOCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

2.02

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

2.71

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.36

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

4.11

-3.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.46

14.58

-13.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBXIX vs. LOCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBXIX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа LOCFX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBXIX и LOCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBXIXLOCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.02

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.26

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.80

-0.41

Корреляция

Корреляция между PBXIX и LOCFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBXIX и LOCFX

Дивидендная доходность PBXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности LOCFX в 1.49%

TTM202520242023202220212020201920182017
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		5.97%3.48%2.14%2.22%2.25%7.56%1.77%0.00%0.00%0.00%
LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3		1.49%1.86%2.29%2.06%2.72%18.36%16.20%8.75%5.02%2.08%

Просадки

Сравнение просадок PBXIX и LOCFX

Максимальная просадка PBXIX за все время составила -24.03%, что меньше максимальной просадки LOCFX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBXIX и LOCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBXIXLOCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.03%

-33.29%

+9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-7.02%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.57%

-30.60%

+15.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-4.94%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-11.41%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.98%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PBXIX и LOCFX

Текущая волатильность для Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) составляет 2.60%, в то время как у Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что PBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBXIXLOCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

6.39%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

12.18%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

14.51%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

12.85%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.58%

13.95%

-2.37%