PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBXIX с FISCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBXIX с FISCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Franklin Convertible Securities Fund (FISCX).

PBXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. FISCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PBXIX и FISCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Franklin Convertible Securities Fund (FISCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBXIX и FISCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		-2.92%2.12%8.23%3.28%-10.82%10.23%17.09%1.70%
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		-3.19%13.63%16.62%9.96%-15.95%-5.70%46.28%9.14%

Доходность по периодам

С начала года, PBXIX показывает доходность -2.92%, что значительно выше, чем у FISCX с доходностью -3.19%.

PBXIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-2.93%
1 год
1.01%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—

FISCX

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.23%
1 год
13.11%
3 года*
10.67%
5 лет*
1.92%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Franklin Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с PBXIX:
PBXIX с PCONXPBXIX с WESRXPBXIX с HRSTXPBXIX с CNSDXPBXIX с ANNPXPBXIX с CHIPBXIX с AVK
Часто сравнивают с FISCX:
FISCX с VTIPFISCX с FCVSXFISCX с FCVTFISCX с AVKFISCX с WESRXFISCX с CHIFISCX с CXGCX

Сравнение комиссий PBXIX и FISCX

PBXIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FISCX в 0.83%.

PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund

Доходность на риск

PBXIX vs. FISCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBXIX
Ранг доходности на риск PBXIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBXIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBXIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBXIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBXIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FISCX
Ранг доходности на риск FISCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISCX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISCX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISCX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISCX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBXIX c FISCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Franklin Convertible Securities Fund (FISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBXIXFISCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

1.06

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.50

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.51

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

6.28

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBXIX vs. FISCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBXIX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа FISCX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBXIX и FISCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBXIXFISCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.06

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.16

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.78

-0.41

Корреляция

Корреляция между PBXIX и FISCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBXIX и FISCX

Дивидендная доходность PBXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности FISCX в 10.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		6.05%3.48%2.14%2.22%2.25%7.56%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		10.23%9.94%4.87%2.22%8.70%8.10%11.30%16.05%7.09%7.68%4.62%4.68%

Просадки

Сравнение просадок PBXIX и FISCX

Максимальная просадка PBXIX за все время составила -24.03%, что меньше максимальной просадки FISCX в -49.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBXIX и FISCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBXIXFISCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.03%

-49.16%

+25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-7.45%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.57%

-34.37%

+18.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-6.38%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-6.93%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.79%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PBXIX и FISCX

Текущая волатильность для Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) составляет 2.16%, в то время как у Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что PBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBXIXFISCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

4.43%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

8.34%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

12.13%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

12.44%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

13.42%

-1.85%