Сравнение PBXIX с ANNPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Virtus Convertible Fund (ANNPX).
PBXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. ANNPX управляется Allianz. Фонд был запущен 18 апр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PBXIX и ANNPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBXIX и ANNPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBXIX Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund | -1.71% | 2.12% | 8.23% | 3.28% | -10.82% | 10.23% | 17.09% | 1.70% |
ANNPX Virtus Convertible Fund | 2.37% | 22.50% | 14.13% | 8.39% | -18.65% | 4.96% | 55.99% | 2.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PBXIX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у ANNPX с доходностью 2.37%.
PBXIX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 1.99%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- —
ANNPX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBXIX и ANNPX
PBXIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ANNPX в 0.71%.
Доходность на риск
PBXIX vs. ANNPX — Ранг доходности на риск
PBXIX
ANNPX
Сравнение PBXIX c ANNPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Virtus Convertible Fund (ANNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBXIX | ANNPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 2.09 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 2.77 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.38 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 4.11 | -3.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 16.22 | -14.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBXIX | ANNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 2.09 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.41 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.52 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PBXIX и ANNPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBXIX и ANNPX
Дивидендная доходность PBXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности ANNPX в 11.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBXIX Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund | 5.97% | 3.48% | 2.14% | 2.22% | 2.25% | 7.56% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ANNPX Virtus Convertible Fund | 11.00% | 11.32% | 2.31% | 2.56% | 1.55% | 20.74% | 6.94% | 5.12% | 18.79% | 23.47% | 2.88% | 10.63% |
Просадки
Сравнение просадок PBXIX и ANNPX
Максимальная просадка PBXIX за все время составила -24.03%, что меньше максимальной просадки ANNPX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBXIX и ANNPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBXIX | ANNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.03% | -55.61% | +31.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.74% | -7.15% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.57% | -26.85% | +11.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -4.76% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -17.54% | +11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.81% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBXIX и ANNPX
Текущая волатильность для Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) составляет 2.60%, в то время как у Virtus Convertible Fund (ANNPX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что PBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBXIX | ANNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 6.71% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 11.41% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.57% | 14.28% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 12.81% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 13.47% | -1.89% |