Сравнение PBW с RFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG).
PBW и RFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBW и RFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBW и RFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 39.92% |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 5.89% | 8.80% | 17.80% | 16.42% | -21.70% | 13.81% | 32.86% | 17.09% | -13.98% | 20.46% |
Доходность по периодам
С начала года, PBW показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у RFG с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции PBW уступали акциям RFG по среднегодовой доходности: 6.57% против 9.17% соответственно.
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
RFG
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBW и RFG
PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии RFG в 0.35%.
Доходность на риск
PBW vs. RFG — Ранг доходности на риск
PBW
RFG
Сравнение PBW c RFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBW | RFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 1.13 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.71 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 2.02 | +2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 8.69 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBW | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.13 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.23 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.40 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.40 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между PBW и RFG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBW и RFG
Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности RFG в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.36% | 0.43% | 0.38% | 0.99% | 0.78% | 0.05% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок PBW и RFG
Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и RFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBW | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.02% | -51.93% | -37.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.24% | -13.44% | -7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.98% | -35.16% | -49.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.02% | -42.92% | -46.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.91% | -5.93% | -67.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.86% | -9.03% | -53.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 3.13% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBW и RFG
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBW | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 8.51% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.89% | 14.24% | +17.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.80% | 23.28% | +19.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 22.73% | +20.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 22.98% | +15.50% |