Сравнение PBW с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PBW и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBW и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBW и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 39.92% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PBW показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PBW уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 6.57% против 17.98% соответственно.
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBW и PPA
И PBW, и PPA имеют комиссию равную 0.61%.
Доходность на риск
PBW vs. PPA — Ранг доходности на риск
PBW
PPA
Сравнение PBW c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBW | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 2.09 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.80 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 3.37 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 13.40 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBW | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.09 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 1.06 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.88 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.66 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между PBW и PPA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBW и PPA
Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PBW и PPA
Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBW | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.02% | -57.37% | -31.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.24% | -13.71% | -7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.98% | -18.37% | -66.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.02% | -43.92% | -45.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.91% | -8.56% | -65.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.86% | -9.19% | -53.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 3.45% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBW и PPA
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBW | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 7.57% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.89% | 15.14% | +16.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.80% | 21.75% | +21.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 18.22% | +24.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 20.48% | +18.00% |