Сравнение PBW с MMSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC).
PBW и MMSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PBW и MMSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBW и MMSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -9.75% |
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | 0.11% | 15.45% | 22.19% | 18.76% | -30.98% | 1.01% |
Доходность по периодам
С начала года, PBW показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у MMSC с доходностью 0.11%.
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
MMSC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBW и MMSC
PBW берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.
Доходность на риск
PBW vs. MMSC — Ранг доходности на риск
PBW
MMSC
Сравнение PBW c MMSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBW | MMSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 1.20 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.75 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 2.25 | +2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 7.91 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBW | MMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.20 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.15 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PBW и MMSC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBW и MMSC
Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как MMSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBW и MMSC
Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и MMSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBW | MMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.02% | -40.82% | -48.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.24% | -14.17% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.91% | -8.96% | -64.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.86% | -19.43% | -43.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 4.02% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBW и MMSC
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBW | MMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 9.83% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.89% | 18.10% | +13.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.80% | 26.45% | +16.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 24.53% | +18.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 24.53% | +13.95% |