Сравнение PBW с FSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).
PBW и FSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBW и FSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBW и FSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 23.63% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.72% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 8.94% | 8.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PBW показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 1.72%.
PBW
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 102.59%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
FSMD
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBW и FSMD
PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.
Доходность на риск
PBW vs. FSMD — Ранг доходности на риск
PBW
FSMD
Сравнение PBW c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBW | FSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 0.79 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.26 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.17 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 1.33 | +3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 5.61 | +7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBW | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 0.79 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.43 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.47 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между PBW и FSMD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBW и FSMD
Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности FSMD в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.37% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBW и FSMD
Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и FSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBW | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.02% | -40.67% | -48.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.24% | -12.63% | -8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.98% | -22.16% | -62.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.91% | -5.65% | -68.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.86% | -6.12% | -56.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 3.01% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBW и FSMD
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBW | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 6.73% | +5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.89% | 11.32% | +20.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.85% | 20.07% | +22.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.94% | 18.43% | +24.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.49% | 21.54% | +16.95% |