Сравнение PBSMX с SPFZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX).
PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г.. SPFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PBSMX и SPFZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBSMX и SPFZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | -0.30% | 6.41% | 4.25% | 5.98% | -7.06% | -0.71% | 5.16% | 6.47% | 0.35% | 1.86% |
SPFZX PGIM Jennison Focused Growth Fund | -11.98% | 16.15% | 31.90% | 52.74% | -40.55% | 6.47% | 67.31% | 40.68% | 2.53% | 36.31% |
Доходность по периодам
С начала года, PBSMX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у SPFZX с доходностью -11.98%. За последние 10 лет акции PBSMX уступали акциям SPFZX по среднегодовой доходности: 2.25% против 15.96% соответственно.
PBSMX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.25%
SPFZX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -11.98%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 15.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBSMX и SPFZX
PBSMX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии SPFZX в 0.75%.
Доходность на риск
PBSMX vs. SPFZX — Ранг доходности на риск
PBSMX
SPFZX
Сравнение PBSMX c SPFZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBSMX | SPFZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.68 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.14 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.16 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 0.80 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 2.69 | +7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBSMX | SPFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.68 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.24 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.64 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.41 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между PBSMX и SPFZX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBSMX и SPFZX
Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности SPFZX в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | 3.50% | 3.74% | 3.00% | 2.65% | 2.02% | 1.79% | 2.22% | 2.57% | 2.57% | 2.40% | 2.40% | 2.56% |
SPFZX PGIM Jennison Focused Growth Fund | 4.23% | 3.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.24% | 8.03% | 10.64% | 10.65% | 10.91% | 10.23% | 11.93% |
Просадки
Сравнение просадок PBSMX и SPFZX
Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки SPFZX в -50.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и SPFZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBSMX | SPFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.70% | -50.87% | +40.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.65% | -18.97% | +17.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.70% | -48.70% | +38.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.70% | -48.70% | +38.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -15.85% | +14.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -14.68% | +13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 5.67% | -5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBSMX и SPFZX
Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) составляет 0.67%, в то время как у PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBSMX | SPFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 7.16% | -6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 13.42% | -12.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 23.15% | -20.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 26.01% | -23.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.62% | 25.03% | -22.41% |