PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSMX с PWJZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBSMX с PWJZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX).

PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г.. PWJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PBSMX и PWJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBSMX и PWJZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		-8.80%14.53%6.84%20.25%-36.95%13.27%55.57%38.16%-12.93%49.58%

Доходность по периодам

С начала года, PBSMX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у PWJZX с доходностью -8.80%. За последние 10 лет акции PBSMX уступали акциям PWJZX по среднегодовой доходности: 2.25% против 9.91% соответственно.

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%

PWJZX

1 день
4.71%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-12.62%
1 год
4.31%
3 года*
5.25%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

PGIM Jennison International Opportunities Fund

Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с SPHYPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS
Часто сравнивают с PWJZX:
PWJZX с TBWIXPWJZX с GSINXPWJZX с MIEIXPWJZX с DBEFPWJZX с PFORXPWJZX с STITXPWJZX с ARTKX

Сравнение комиссий PBSMX и PWJZX

PBSMX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PWJZX в 0.90%.

PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PBSMX vs. PWJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PWJZX
Ранг доходности на риск PWJZX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSMX c PWJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSMXPWJZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.20

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

0.44

+2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.06

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

0.19

+2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

0.72

+9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSMX vs. PWJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSMX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа PWJZX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSMX и PWJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSMXPWJZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.20

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.05

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.48

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.41

+1.20

Корреляция

Корреляция между PBSMX и PWJZX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSMX и PWJZX

Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности PWJZX в 0.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.20%0.19%0.07%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBSMX и PWJZX

Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки PWJZX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и PWJZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSMXPWJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-48.22%

+37.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.65%

-18.08%

+16.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.70%

-48.22%

+37.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.70%

-48.22%

+37.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-21.88%

+20.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-13.07%

+12.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

4.73%

-4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSMX и PWJZX

Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) составляет 0.67%, в то время как у PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSMXPWJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

11.45%

-10.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

16.00%

-14.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

21.69%

-19.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

21.78%

-18.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

20.68%

-18.06%