Сравнение PBSMX с PSCZX

С начала года, PBSMX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у PSCZX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции PBSMX уступали акциям PSCZX по среднегодовой доходности: 2.25% против 12.02% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PBSMX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PSCZX в 0.82%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBSMX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа PSCZX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSMX и PSCZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PBSMX и PSCZX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности PSCZX в 6.81%

Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки PSCZX в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и PSCZX.

Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) составляет 0.67%, в то время как у PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.