PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSMX с PDEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBSMX с PDEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX).

PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г.. PDEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 15 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PBSMX и PDEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBSMX и PDEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		5.69%14.88%18.48%16.12%-41.65%-0.86%72.88%30.33%-18.26%40.80%

Доходность по периодам

С начала года, PBSMX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у PDEZX с доходностью 5.69%. За последние 10 лет акции PBSMX уступали акциям PDEZX по среднегодовой доходности: 2.25% против 9.42% соответственно.

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%

PDEZX

1 день
2.97%
1 месяц
-10.23%
С начала года
5.69%
6 месяцев
3.91%
1 год
21.84%
3 года*
17.80%
5 лет*
-1.31%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с SPHYPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS
Часто сравнивают с PDEZX:
PDEZX с VTIPDEZX с VWOPDEZX с VEMAXPDEZX с EITEXPDEZX с EFEIXPDEZX с FCEEXPDEZX с BEMIX

Сравнение комиссий PBSMX и PDEZX

PBSMX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PDEZX в 1.05%.

PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PBSMX vs. PDEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PDEZX
Ранг доходности на риск PDEZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEZX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEZX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEZX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEZX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSMX c PDEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSMXPDEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.93

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.32

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.32

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

4.92

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSMX vs. PDEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSMX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа PDEZX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSMX и PDEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSMXPDEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.93

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.06

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.43

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.32

+1.29

Корреляция

Корреляция между PBSMX и PDEZX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSMX и PDEZX

Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности PDEZX в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		2.09%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBSMX и PDEZX

Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки PDEZX в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и PDEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSMXPDEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-54.95%

+44.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.65%

-15.67%

+14.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.70%

-52.88%

+42.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.70%

-54.95%

+44.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-20.89%

+19.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-20.43%

+19.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

4.30%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSMX и PDEZX

Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) составляет 0.67%, в то время как у PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSMXPDEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

11.82%

-11.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

17.91%

-16.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

24.72%

-22.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

23.15%

-20.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

21.91%

-19.29%