PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEZX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEZX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

PDEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 15 сент. 2014 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PDEZX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEZX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		5.69%14.88%18.48%16.12%-41.65%-0.86%72.88%30.33%-18.26%40.80%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, PDEZX показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции PDEZX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 9.42% против 6.66% соответственно.

PDEZX

1 день
2.97%
1 месяц
-10.23%
С начала года
5.69%
6 месяцев
3.91%
1 год
21.84%
3 года*
17.80%
5 лет*
-1.31%
10 лет*
9.42%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с PDEZX:
PDEZX с VTIPDEZX с VWOPDEZX с VEMAXPDEZX с EFEIXPDEZX с FCEEXPDEZX с BEMIXPDEZX с PBHAX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с FSSGXEITEX с EAEMXEITEX с GLLSXEITEX с DEMIXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий PDEZX и EITEX

PDEZX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

PDEZX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEZX
Ранг доходности на риск PDEZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEZX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEZX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEZX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEZX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEZX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDEZXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.31

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.92

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.47

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.81

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

10.67

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEZX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEZX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа EITEX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEZX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDEZXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.31

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.54

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.52

-0.20

Корреляция

Корреляция между PDEZX и EITEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEZX и EITEX

Дивидендная доходность PDEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		2.09%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок PDEZX и EITEX

Максимальная просадка PDEZX за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEZX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDEZXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-61.70%

+6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-9.88%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.88%

-25.99%

-26.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.95%

-43.10%

-11.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.89%

-8.22%

-12.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.43%

-14.00%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

2.60%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEZX и EITEX

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что PDEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDEZXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

5.94%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

8.93%

+8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.72%

12.36%

+12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

12.08%

+11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

13.69%

+8.22%