PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSMX с PBEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBSMX с PBEAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBSMX (PGIM Short-Term Corporate Bond Fund) and PBEAX (PGIM Jennison Value Fund) are both mutual funds - PBSMX is a Short-Term Bond fund managed by PGIM, while PBEAX is a Large Cap Value Equities fund managed by PGIM. Over the past 10 years, PBSMX returned 2.26%/yr vs 13.68%/yr for PBEAX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PBSMX charges 0.71%/yr vs 1.09%/yr for PBEAX.

Доходность

Сравнение доходности PBSMX и PBEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM Jennison Value Fund (PBEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBSMX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у PBEAX с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции PBSMX уступали акциям PBEAX по среднегодовой доходности: 2.26% против 13.68% соответственно.

PBSMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.32%
3 года*
4.99%
5 лет*
1.77%
10 лет*
2.26%

PBEAX

1 день
0.87%
1 месяц
4.67%
С начала года
12.96%
6 месяцев
14.06%
1 год
29.66%
3 года*
23.50%
5 лет*
13.39%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBSMX и PBEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		0.50%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund		12.96%16.38%27.95%14.54%-8.68%26.72%2.75%36.07%-10.53%16.31%

Correlation

The correlation between PBSMX and PBEAX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 1990 г.

-0.06

The correlation between PBSMX and PBEAX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

PGIM Jennison Value Fund

Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с PIMSXPBSMX с SPHYPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с SDMZX
Часто сравнивают с PBEAX:
PBEAX с PGOAXPBEAX с VTIPBEAX с PJFAXPBEAX с FBLEXPBEAX с FGINXPBEAX с AUXFXPBEAX с ACIIX

Доходность на риск

PBSMX vs. PBEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PBEAX
Ранг доходности на риск PBEAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBEAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBEAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBEAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBEAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBEAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSMX c PBEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM Jennison Value Fund (PBEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSMXPBEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.77

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.85

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.50

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.83

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

16.08

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSMX vs. PBEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSMX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBEAX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSMX и PBEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSMXPBEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.77

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.89

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.78

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.56

+1.04

Просадки

Сравнение просадок PBSMX и PBEAX

Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки PBEAX в -58.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и PBEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBSMXPBEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-58.23%

+47.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.65%

-7.99%

+6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.65%

-16.29%

+14.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.70%

-20.02%

+9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.70%

-38.31%

+27.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-7.97%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.90%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSMX и PBEAX

Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) составляет 0.66%, в то время как у PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBSMXPBEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

3.52%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

8.82%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10%

11.04%

-8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.90%

15.16%

-12.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.63%

17.60%

-14.97%

Сравнение комиссий PBSMX и PBEAX

PBSMX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PBEAX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSMX и PBEAX

Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности PBEAX в 8.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund		8.95%10.12%14.05%7.33%8.28%6.93%4.01%16.61%10.18%6.90%4.26%8.10%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.87%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%

Часто задаваемые вопросы

PBSMX and PBEAX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBEAX has higher volatility (3.52%) compared to PBSMX (0.66%). In terms of maximum drawdown, PBSMX dropped -10.70% vs PBEAX's -58.23%.

PBEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBSMX и PBEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор