PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSIX с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBSIX с VSGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).

PBSIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PBSIX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBSIX и VSGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		2.87%12.05%3.75%21.83%-42.90%16.44%50.02%21.22%1.96%1.42%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.26%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%2.30%

Доходность по периодам

С начала года, PBSIX показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у VSGAX с доходностью 0.26%.

PBSIX

1 день
6.49%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.87%
6 месяцев
0.12%
1 год
28.51%
3 года*
9.54%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
—

VSGAX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.39%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
20.18%
3 года*
12.43%
5 лет*
2.16%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen U.S. Small Company Growth Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PBSIX:
PBSIX с AVUVPBSIX с POIIXPBSIX с CTSIXPBSIX с DDJIXPBSIX с POLIXPBSIX с DMCRXPBSIX с PGIIX
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VOO

Сравнение комиссий PBSIX и VSGAX

PBSIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PBSIX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSIX
Ранг доходности на риск PBSIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSIX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSIXVSGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.85

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.39

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

5.55

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSIX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGAX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSIX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSIXVSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.85

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.09

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.52

-0.25

Корреляция

Корреляция между PBSIX и VSGAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSIX и VSGAX

PBSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.60%0.11%0.48%0.16%0.00%0.00%0.00%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.52%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Просадки

Сравнение просадок PBSIX и VSGAX

Максимальная просадка PBSIX за все время составила -52.49%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSIX и VSGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSIXVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.49%

-38.70%

-13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-14.50%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-38.36%

-14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.55%

-7.52%

-18.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.76%

-8.63%

-13.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

3.62%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSIX и VSGAX

Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что PBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSIXVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.06%

8.86%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.24%

15.70%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

24.52%

+7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.41%

23.56%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

22.94%

+4.52%