Сравнение PBSIX с PXQSX
PBSIX (Polen U.S. Small Company Growth Fund) and PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, PBSIX returned 3.40%/yr vs -0.49%/yr for PXQSX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBSIX charges 1.26%/yr vs 0.96%/yr for PXQSX.
Доходность
Сравнение доходности PBSIX и PXQSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBSIX показывает доходность 30.70%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.70%.
PBSIX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 30.70%
- 6 месяцев
- 23.41%
- 1 год
- 55.95%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
PXQSX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам PBSIX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSIX Polen U.S. Small Company Growth Fund | 30.70% | 12.05% | 3.75% | 21.83% | -42.90% | 16.44% | 50.02% | 21.22% | 1.96% | 1.42% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.70% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 2.96% |
Correlation
The correlation between PBSIX and PXQSX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between PBSIX and PXQSX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBSIX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
PBSIX
PXQSX
Сравнение PBSIX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBSIX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.99 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | -0.19 | +4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.44 | -0.39 | +15.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBSIX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | -0.15 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.02 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок PBSIX и PXQSX
Максимальная просадка PBSIX за все время составила -52.49%, что меньше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSIX и PXQSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBSIX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.49% | -55.56% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -13.25% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | -22.87% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | -31.49% | -21.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -13.47% | +8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.56% | -10.29% | -11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 6.28% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBSIX и PXQSX
Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что PBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBSIX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 4.52% | +6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.93% | 12.30% | +9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 16.76% | +12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 20.22% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.56% | 20.51% | +7.05% |
Сравнение комиссий PBSIX и PXQSX
PBSIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBSIX и PXQSX
PBSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSIX Polen U.S. Small Company Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 0.11% | 0.48% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.77% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
PBSIX and PXQSX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBSIX has higher volatility (11.10%) compared to PXQSX (4.52%). In terms of maximum drawdown, PBSIX dropped -52.49% vs PXQSX's -55.56%.
PBSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBSIX и PXQSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор