Сравнение PBSIX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
PBSIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PBSIX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBSIX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSIX Polen U.S. Small Company Growth Fund | 2.87% | 12.05% | 3.75% | 21.83% | -42.90% | 16.44% | 50.02% | 21.22% | 1.96% | 1.42% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 2.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PBSIX показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.43%.
PBSIX
- 1 день
- 6.49%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- —
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBSIX и PXQSX
PBSIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
PBSIX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
PBSIX
PXQSX
Сравнение PBSIX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBSIX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.01 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.16 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.06 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 0.13 | +5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBSIX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.01 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.36 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PBSIX и PXQSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBSIX и PXQSX
PBSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSIX Polen U.S. Small Company Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 0.11% | 0.48% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок PBSIX и PXQSX
Максимальная просадка PBSIX за все время составила -52.49%, что меньше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSIX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBSIX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.49% | -55.56% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -13.25% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | -31.49% | -21.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.55% | -13.69% | -11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.76% | -10.29% | -11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 5.85% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBSIX и PXQSX
Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что PBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBSIX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.06% | 5.71% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 11.75% | +10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.79% | 19.73% | +12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.41% | 20.22% | +8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 20.45% | +7.01% |