PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSIX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBSIX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

PBSIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PBSIX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBSIX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		2.87%12.05%3.75%21.83%-42.90%16.44%50.02%21.22%1.96%1.42%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%-2.81%

Доходность по периодам

С начала года, PBSIX показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

PBSIX

1 день
6.49%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.87%
6 месяцев
0.12%
1 год
28.51%
3 года*
9.54%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
—

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen U.S. Small Company Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PBSIX:
PBSIX с AVUVPBSIX с POIIXPBSIX с POLIXPBSIX с DDJIXPBSIX с PGIIXPBSIX с DMCRXPBSIX с PGEIX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с WBSIXNEAIX с LADYXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий PBSIX и NEAIX

PBSIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии NEAIX в 1.20%.

PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

PBSIX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSIX
Ранг доходности на риск PBSIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSIX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSIXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.17

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.74

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

4.33

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

15.43

-9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSIX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSIX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSIX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSIXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.17

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.65

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.75

-0.47

Корреляция

Корреляция между PBSIX и NEAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSIX и NEAIX

PBSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

TTM202520242023202220212020201920182017
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.60%0.11%0.48%0.16%0.00%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%

Просадки

Сравнение просадок PBSIX и NEAIX

Максимальная просадка PBSIX за все время составила -52.49%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSIX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSIXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.49%

-35.93%

-16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-13.98%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-35.93%

-16.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.55%

-7.73%

-17.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.76%

-8.73%

-13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

3.92%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSIX и NEAIX

Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что PBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSIXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.06%

11.64%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.24%

19.83%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

28.92%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.41%

24.33%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

24.46%

+3.00%