PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSIX с FECGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBSIX с FECGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX).

PBSIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PBSIX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBSIX и FECGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		2.87%12.05%3.75%21.83%-42.90%16.44%50.02%-0.64%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		-2.76%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, PBSIX показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у FECGX с доходностью -2.76%.

PBSIX

1 день
6.49%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.87%
6 месяцев
0.12%
1 год
28.51%
3 года*
9.54%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
—

FECGX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.61%
3 года*
12.36%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen U.S. Small Company Growth Fund

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с PBSIX:
PBSIX с AVUVPBSIX с POIIXPBSIX с POLIXPBSIX с DDJIXPBSIX с PGIIXPBSIX с DMCRXPBSIX с PGEIX
Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с FSPGXFECGX с VSGAXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с VGT

Сравнение комиссий PBSIX и FECGX

PBSIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

PBSIX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSIX
Ранг доходности на риск PBSIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSIX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSIXFECGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.94

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.46

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.53

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

5.20

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSIX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FECGX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSIX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSIXFECGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.94

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.06

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.28

-0.01

Корреляция

Корреляция между PBSIX и FECGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSIX и FECGX

PBSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM20252024202320222021202020192018
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.60%0.11%0.48%0.16%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.56%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBSIX и FECGX

Максимальная просадка PBSIX за все время составила -52.49%, что больше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSIX и FECGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSIXFECGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.49%

-41.85%

-10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-14.81%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-40.34%

-12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.55%

-11.15%

-14.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.76%

-16.11%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

4.36%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSIX и FECGX

Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что PBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSIXFECGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.06%

8.83%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.24%

16.56%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

25.37%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.41%

24.52%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

27.32%

+0.14%