PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBR с GOOGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PBR с GOOGL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PBR (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. PBR operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, PBR returned 23.75%/yr vs 25.76%/yr for GOOGL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PBR и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBR показывает доходность 57.21%, что значительно выше, чем у GOOGL с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции PBR уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 23.75% против 25.76% соответственно.

PBR

1 день
0.77%
1 месяц
-7.07%
С начала года
57.21%
6 месяцев
56.16%
1 год
52.21%
3 года*
20.86%
5 лет*
32.73%
10 лет*
23.75%

GOOGL

1 день
0.53%
1 месяц
-9.30%
С начала года
15.06%
6 месяцев
16.44%
1 год
106.51%
3 года*
43.10%
5 лет*
24.46%
10 лет*
25.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBR и GOOGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras		57.21%-1.01%-8.38%71.48%47.76%20.44%-28.83%24.65%27.68%1.78%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		15.06%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-0.80%32.93%

Correlation

The correlation between PBR and GOOGL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2004 г.

0.26

The correlation between PBR and GOOGL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBR:

$118.45B

GOOGL:

$4.40T

EPS

PBR:

$3.16

GOOGL:

$13.11

Коэффициент P/E

PBR:

5.82

GOOGL:

27.43

Коэффициент PEG

PBR:

0.15

GOOGL:

1.35

Коэффициент P/S

PBR:

1.27

GOOGL:

10.40

Коэффициент P/B

PBR:

1.39

GOOGL:

9.19

Общая выручка (12 мес.)

PBR:

$93.27B

GOOGL:

$422.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBR:

$43.47B

GOOGL:

$255.12B

EBITDA (12 мес.)

PBR:

$41.03B

GOOGL:

$174.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Alphabet Inc. Class A

Часто сравнивают с PBR:
PBR с NVDAPBR с ECPBR с VALEPBR с XOMPBR с SPYPBR с MSFTPBR с SCHD
Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN

Доходность на риск

PBR vs. GOOGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBR
Ранг доходности на риск PBR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBR c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBRGOOGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
3.62

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
4.92

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.59

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

5.20

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

18.48

-10.93

PBR vs. GOOGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBR на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBR и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBR и GOOGL

Максимальная просадка PBR за все время составила -95.62%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBR и GOOGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBRGOOGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.62%

-65.29%

-30.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-20.37%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.24%

-29.81%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.62%

-44.32%

+4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.13%

-44.32%

-30.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.41%

-10.61%

-12.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.70%

-13.01%

-39.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

5.72%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PBR и GOOGL

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL) имеют волатильность 7.32% и 7.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBRGOOGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

7.24%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.38%

20.82%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.24%

29.31%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.86%

31.33%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.88%

29.13%

+17.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBR и GOOGL

Дивидендная доходность PBR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности GOOGL в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.24%0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras		3.85%7.10%14.73%10.91%55.64%18.95%0.84%1.59%1.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBR и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
23.53B
109.90B
(PBR) Общая выручка
(GOOGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PBR и GOOGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras и Alphabet Inc. Class A.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
45.0%
62.5%
Активы портфеля
PBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о валовой прибыли в 10.60B при выручке в 23.53B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.

GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

PBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила об операционной прибыли в 7.37B при выручке в 23.53B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

PBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о чистой прибыли в 6.21B при выручке в 23.53B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

Часто задаваемые вопросы

PBR and GOOGL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBR has higher volatility (7.32%) compared to GOOGL (7.24%). In terms of maximum drawdown, PBR dropped -95.62% vs GOOGL's -65.29%.

GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBR и GOOGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор