Сравнение PBQQ с PUSH
PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) и PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) — оба биржевые фонды: PBQQ — это Defined Outcome, активно управляемый PGIM, а PUSH — Municipal Bonds, активно управляемый PGIM. Оба фонда управляются активно. За последний год PBQQ показал 28.19% против 4.20% у PUSH. При корреляции 0.06 их движения в цене в значительной степени независимы. PBQQ взимает 0.50% в год против 0.15% у PUSH.
Доходность
Сравнение доходности PBQQ и PUSH
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PBQQ показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у PUSH с доходностью 0.92%.
PBQQ
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUSH
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBQQ и PUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 4.74% | 15.44% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 0.92% | 4.11% |
Корреляция
Корреляция между PBQQ и PUSH составляет 0.08 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBQQ vs. PUSH — Ранг доходности на риск
PBQQ
PUSH
Сравнение PBQQ c PUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBQQ | PUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.46 | 2.77 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.32 | 4.20 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.79 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 8.55 | -3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.21 | 21.23 | +4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBQQ | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 2.77 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 2.91 | -1.61 |
Просадки
Сравнение просадок PBQQ и PUSH
Максимальная просадка PBQQ за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQQ и PUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBQQ | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -0.85% | -12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -0.50% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -0.11% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.20% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBQQ и PUSH
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что PBQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBQQ | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 0.28% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 1.04% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.22% | 1.53% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 1.32% | +11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.35% | 1.32% | +11.03% |
Сравнение комиссий PBQQ и PUSH
PBQQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBQQ и PUSH
Дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PUSH в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.30% | 3.45% | 1.86% |