PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBQQ с PFRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBQQ с PFRL

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) и PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) — оба биржевые фонды: PBQQ — это Defined Outcome, активно управляемый PGIM, а PFRL — Bank Loan, активно управляемый PGIM. Оба фонда управляются активно. За последний год PBQQ показал 28.19% против 9.05% у PFRL. При корреляции 0.42 их движения в цене в значительной степени независимы. PBQQ взимает 0.50% в год против 0.72% у PFRL.

Доходность

Сравнение доходности PBQQ и PFRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PBQQ показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у PFRL с доходностью 0.73%.

PBQQ

1 день
0.57%
1 месяц
5.21%
С начала года
4.74%
6 месяцев
7.46%
1 год
28.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFRL

1 день
0.17%
1 месяц
1.41%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.62%
1 год
9.05%
3 года*
8.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBQQ и PFRL

2026 (YTD)2025
PBQQ
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF		4.74%15.44%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		0.73%6.08%

Корреляция

Корреляция между PBQQ и PFRL составляет 0.43 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF

PGIM Floating Rate Income ETF

Часто сравнивают с PBQQ:
PBQQ с CPSTPBQQ с GPIQPBQQ с JEPQPBQQ с QQQAPBQQ с HQU.TOPBQQ с QQQHPBQQ с BUFD
Часто сравнивают с PFRL:
PFRL с XHYTPFRL с FRFZXPFRL с JAAAPFRL с CLOZPFRL с MSDPFRL с TFLRPFRL с IGHG

Доходность на риск

PBQQ vs. PFRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBQQ
Ранг доходности на риск PBQQ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBQQ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBQQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBQQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBQQ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBQQ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PFRL
Ранг доходности на риск PFRL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFRL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFRL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFRL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFRL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFRL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBQQ c PFRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBQQPFRLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.46

4.40

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.32

6.73

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

2.04

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.53

7.04

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.21

24.01

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBQQ vs. PFRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBQQ на текущий момент составляет 3.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFRL равному 4.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBQQ и PFRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBQQPFRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

4.40

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.63

-0.33

Просадки

Сравнение просадок PBQQ и PFRL

Максимальная просадка PBQQ за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQQ и PFRL.

Загрузка...

Показатели просадок

PBQQPFRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-8.83%

-4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.71%

-1.25%

-3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-0.45%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.37%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PBQQ и PFRL

PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PBQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBQQPFRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

0.67%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.87%

1.62%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.22%

2.08%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

4.94%

+7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.35%

4.94%

+7.41%

Сравнение комиссий PBQQ и PFRL

PBQQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBQQ и PFRL

Дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PFRL в 7.10%

TTM2025202420232022
PBQQ
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		7.10%7.34%8.96%9.84%3.55%