PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBQQ с EBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBQQ с EBUF

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) и EBUF (Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly) — оба фонда категории Defined Outcome. Оба фонда управляются активно. За последний год PBQQ показал 28.19% против 18.96% у EBUF. Корреляция 0.66 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. PBQQ взимает 0.50% в год против 0.89% у EBUF.

Доходность

Сравнение доходности PBQQ и EBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PBQQ показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у EBUF с доходностью 7.88%.

PBQQ

1 день
0.57%
1 месяц
5.21%
С начала года
4.74%
6 месяцев
7.46%
1 год
28.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EBUF

1 день
0.49%
1 месяц
5.94%
С начала года
7.88%
6 месяцев
10.02%
1 год
18.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBQQ и EBUF

2026 (YTD)2025
PBQQ
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF		4.74%15.44%
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		7.88%11.64%

Корреляция

Корреляция между PBQQ и EBUF составляет 0.65 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.66

Корреляция между PBQQ и EBUF остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.65 до 0.66 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с PBQQ:
PBQQ с CPSTPBQQ с GPIQPBQQ с JEPQPBQQ с QQQAPBQQ с HQU.TOPBQQ с QQQHPBQQ с BUFD
Часто сравнивают с EBUF:
EBUF с EAPREBUF с LJULEBUF с JAJLEBUF с IBUFEBUF с EJULEBUF с EEMEBUF с BOUT

Доходность на риск

PBQQ vs. EBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBQQ
Ранг доходности на риск PBQQ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBQQ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBQQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBQQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBQQ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBQQ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EBUF
Ранг доходности на риск EBUF: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBUF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBUF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBUF: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBUF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBUF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBQQ c EBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBQQEBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.46

3.53

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.32

6.11

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

1.94

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.53

10.30

-4.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.21

43.31

-17.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBQQ vs. EBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBQQ на текущий момент составляет 3.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBUF равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBQQ и EBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBQQEBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

3.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.89

-0.59

Просадки

Сравнение просадок PBQQ и EBUF

Максимальная просадка PBQQ за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки EBUF в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQQ и EBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

PBQQEBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-6.49%

-6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.71%

-1.82%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-0.51%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.43%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PBQQ и EBUF

PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) имеют волатильность 3.56% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBQQEBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.49%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.87%

4.59%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.22%

5.42%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

6.72%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.35%

6.72%

+5.63%

Сравнение комиссий PBQQ и EBUF

PBQQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EBUF в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBQQ и EBUF

Дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как EBUF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
PBQQ
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%