PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBUF с EJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBUF с EJUL

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL).

EBUF и EJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBUF - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. EJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EBUF и EJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBUF и EJUL

2026 (YTD)20252024
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		2.98%11.55%2.86%
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		0.73%20.20%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, EBUF показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у EJUL с доходностью 0.73%.

EBUF

1 день
-0.48%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.98%
6 месяцев
4.90%
1 год
12.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EJUL

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.47%
1 год
19.23%
3 года*
8.54%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с EBUF:
EBUF с LJULEBUF с EAPREBUF с PJULEBUF с JAJLEBUF с BOUTEBUF с ZJUNEBUF с FMAR
Часто сравнивают с EJUL:
EJUL с ESGEEJUL с FBUFEJUL с ZAPREJUL с ZMAYEJUL с BUFPEJUL с BAPREJUL с BUFF

Сравнение комиссий EBUF и EJUL

И EBUF, и EJUL имеют комиссию равную 0.89%.

EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

EBUF vs. EJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBUF
Ранг доходности на риск EBUF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBUF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBUF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBUF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBUF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBUF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EJUL
Ранг доходности на риск EJUL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJUL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJUL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJUL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJUL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJUL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBUF c EJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBUFEJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.88

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.80

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.85

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.14

15.32

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBUF vs. EJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBUF на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EJUL равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBUF и EJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBUFEJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.88

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.22

+1.31

Корреляция

Корреляция между EBUF и EJUL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBUF и EJUL

Ни EBUF, ни EJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%

Просадки

Сравнение просадок EBUF и EJUL

Максимальная просадка EBUF за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки EJUL в -21.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBUF и EJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

EBUFEJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-21.61%

+15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-3.81%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-2.26%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-6.77%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.18%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EBUF и EJUL

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) составляет 3.05%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что EBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBUFEJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.42%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

5.23%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.57%

9.57%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

10.61%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

11.56%

-4.99%