PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBQAX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBQAX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

PBQAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PBQAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBQAX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBQAX
PGIM Jennison Blend Fund		-3.28%12.23%39.83%27.48%-24.86%20.82%27.11%37.21%-7.83%21.58%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PBQAX показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBQAX имеют среднегодовую доходность 14.24%, а акции VOO немного отстают с 14.14%.

PBQAX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-0.46%
1 год
16.86%
3 года*
21.82%
5 лет*
10.35%
10 лет*
14.24%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Blend Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PBQAX:
PBQAX с FISPXPBQAX с AMRGXPBQAX с BBLIXPBQAX с FRFZXPBQAX с MEIFXPBQAX с PDBZXPBQAX с PROVX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий PBQAX и VOO

PBQAX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

PBQAX
PGIM Jennison Blend Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

PBQAX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBQAX
Ранг доходности на риск PBQAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBQAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBQAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBQAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBQAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBQAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBQAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBQAXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.01

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.53

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.55

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

7.31

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBQAX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBQAX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBQAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBQAXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.01

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.83

-0.31

Корреляция

Корреляция между PBQAX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBQAX и VOO

Дивидендная доходность PBQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBQAX
PGIM Jennison Blend Fund		10.31%9.97%26.50%3.03%1.93%19.07%7.79%13.20%12.89%9.28%6.82%11.69%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PBQAX и VOO

Максимальная просадка PBQAX за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQAX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PBQAXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-33.99%

-19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-11.98%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-24.52%

-7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-33.99%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-5.55%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-3.72%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.55%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PBQAX и VOO

PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PBQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBQAXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

5.34%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

9.47%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

18.11%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

16.82%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

17.99%

+2.45%