Сравнение PBQAX с BLUEX
PBQAX (PGIM Jennison Blend Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PBQAX returned 15.65%/yr vs 9.39%/yr for BLUEX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBQAX charges 0.94%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности PBQAX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBQAX показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.58%. За последние 10 лет акции PBQAX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 15.65% против 9.39% соответственно.
PBQAX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- 15.65%
BLUEX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -6.22%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение доходности по годам PBQAX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBQAX PGIM Jennison Blend Fund | 12.23% | 12.23% | 39.83% | 27.48% | -24.86% | 20.82% | 27.11% | 37.21% | -7.83% | 21.58% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.58% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between PBQAX and BLUEX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 1991 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between PBQAX and BLUEX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBQAX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
PBQAX
BLUEX
Сравнение PBQAX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBQAX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.90 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.55 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | -1.37 | +15.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBQAX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | -0.67 | +2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.03 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.57 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.49 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок PBQAX и BLUEX
Максимальная просадка PBQAX за все время составила -53.89%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQAX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBQAX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -54.27% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -12.19% | +2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.80% | -12.19% | -9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.22% | -21.87% | -10.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -29.06% | -7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.53% | +8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -13.37% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 4.85% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBQAX и BLUEX
PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что PBQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBQAX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.48% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | 7.75% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 9.98% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 10.62% | +9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 16.59% | +3.88% |
Сравнение комиссий PBQAX и BLUEX
PBQAX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBQAX и BLUEX
Дивидендная доходность PBQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
PBQAX PGIM Jennison Blend Fund | 8.89% | 9.97% | 26.50% | 3.03% | 1.93% | 19.07% | 7.79% | 13.20% | 12.89% | 9.28% | 6.82% | 11.69% |
Часто задаваемые вопросы
PBQAX and BLUEX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBQAX has higher volatility (3.84%) compared to BLUEX (3.48%). In terms of maximum drawdown, PBQAX dropped -53.89% vs BLUEX's -54.27%.
PBQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBQAX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор