PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBQAX с FISPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBQAX с FISPX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX).

PBQAX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBQAX или FISPX.

Корреляция

Корреляция между PBQAX и FISPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PBQAX и FISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBQAX:

-0.12

FISPX:

0.08

Коэф-т Сортино

PBQAX:

0.03

FISPX:

0.28

Коэф-т Омега

PBQAX:

1.00

FISPX:

1.05

Коэф-т Кальмара

PBQAX:

-0.06

FISPX:

0.03

Коэф-т Мартина

PBQAX:

-0.19

FISPX:

0.24

Индекс Язвы

PBQAX:

11.98%

FISPX:

9.68%

Дневная вол-ть

PBQAX:

23.48%

FISPX:

22.38%

Макс. просадка

PBQAX:

-59.78%

FISPX:

-72.44%

Текущая просадка

PBQAX:

-22.39%

FISPX:

-64.06%

Доходность по периодам

С начала года, PBQAX показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у FISPX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции PBQAX превзошли акции FISPX по среднегодовой доходности: 1.06% против -5.98% соответственно.

PBQAX

С начала года

-3.18%

1 месяц

11.05%

6 месяцев

-16.56%

1 год

-2.72%

5 лет

6.23%

10 лет

1.06%

FISPX

С начала года

-0.39%

1 месяц

8.95%

6 месяцев

-12.06%

1 год

1.70%

5 лет

-0.10%

10 лет

-5.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PBQAX и FISPX

PBQAX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FISPX в 0.37%.

PBQAX
PGIM Jennison Blend Fund
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBQAX и FISPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBQAX
Ранг риск-скорректированной доходности PBQAX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBQAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBQAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBQAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBQAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBQAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
FISPX
Ранг риск-скорректированной доходности FISPX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISPX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISPX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISPX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBQAX c FISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBQAX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа FISPX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBQAX и FISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBQAX и FISPX

Дивидендная доходность PBQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.96%, что больше доходности FISPX в 1.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBQAX
PGIM Jennison Blend Fund		13.96%13.51%3.03%1.93%19.07%7.79%6.85%12.89%9.28%6.82%11.69%12.35%
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		1.07%1.06%1.39%1.43%0.99%1.53%1.41%2.32%1.77%1.98%1.96%1.66%

Просадки

Сравнение просадок PBQAX и FISPX

Максимальная просадка PBQAX за все время составила -59.78%, что меньше максимальной просадки FISPX в -72.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQAX и FISPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PBQAX и FISPX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX) составляет 5.92%, в то время как у Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что PBQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...