PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBQAX с FISPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBQAX с FISPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX).

PBQAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PBQAX и FISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBQAX и FISPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBQAX
PGIM Jennison Blend Fund		-3.28%12.23%39.83%27.48%-24.86%20.82%27.11%37.21%-7.83%21.58%
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		-4.25%17.57%24.47%26.27%-18.87%28.57%18.27%30.73%-4.68%21.61%

Доходность по периодам

С начала года, PBQAX показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у FISPX с доходностью -4.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBQAX имеют среднегодовую доходность 14.24%, а акции FISPX немного отстают с 13.76%.

PBQAX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-0.46%
1 год
16.86%
3 года*
21.82%
5 лет*
10.35%
10 лет*
14.24%

FISPX

1 день
2.90%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-2.06%
1 год
17.21%
3 года*
18.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Blend Fund

Federated Hermes Max Cap Index Fund

Часто сравнивают с PBQAX:
PBQAX с VOOPBQAX с ADXPBQAX с AMRGXPBQAX с BBLIXPBQAX с BLUEXPBQAX с FCGSXPBQAX с FRFZX
Часто сравнивают с FISPX:
FISPX с DFEQXFISPX с FUQIXFISPX с LCTRXFISPX с JENSXFISPX с APDSXFISPX с JENHXFISPX с FZROX

Сравнение комиссий PBQAX и FISPX

PBQAX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FISPX в 0.37%.

PBQAX
PGIM Jennison Blend Fund
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund

Доходность на риск

PBQAX vs. FISPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBQAX
Ранг доходности на риск PBQAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBQAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBQAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBQAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBQAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBQAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FISPX
Ранг доходности на риск FISPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISPX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBQAX c FISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBQAXFISPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.05

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.63

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.75

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

3.41

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBQAX vs. FISPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBQAX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISPX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBQAX и FISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBQAXFISPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.05

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.55

-0.03

Корреляция

Корреляция между PBQAX и FISPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBQAX и FISPX

Дивидендная доходность PBQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности FISPX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBQAX
PGIM Jennison Blend Fund		10.31%9.97%26.50%3.03%1.93%19.07%7.79%13.20%12.89%9.28%6.82%11.69%
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		8.39%8.03%12.57%22.88%16.35%16.48%23.53%15.79%47.85%25.80%18.45%14.91%

Просадки

Сравнение просадок PBQAX и FISPX

Максимальная просадка PBQAX за все время составила -53.89%, примерно равная максимальной просадке FISPX в -54.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQAX и FISPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBQAXFISPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-54.64%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-12.17%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-25.02%

-7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-33.80%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-6.12%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-9.02%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.23%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PBQAX и FISPX

PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что PBQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBQAXFISPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

5.09%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

9.25%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

18.45%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

21.19%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

20.17%

+0.27%