PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBQAX с FISPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBQAX с FISPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBQAX (PGIM Jennison Blend Fund) and FISPX (Federated Hermes Max Cap Index Fund) are both mutual funds - PBQAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by PGIM, while FISPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, PBQAX returned 15.56%/yr vs 15.25%/yr for FISPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PBQAX charges 0.94%/yr vs 0.37%/yr for FISPX.

Доходность

Сравнение доходности PBQAX и FISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBQAX показывает доходность 11.38%, а FISPX немного ниже – 10.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBQAX имеют среднегодовую доходность 15.56%, а акции FISPX немного отстают с 15.25%.

PBQAX

1 день
-0.76%
1 месяц
3.27%
С начала года
11.38%
6 месяцев
11.16%
1 год
26.46%
3 года*
25.67%
5 лет*
12.77%
10 лет*
15.56%

FISPX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.19%
С начала года
10.90%
6 месяцев
10.72%
1 год
27.93%
3 года*
22.22%
5 лет*
13.54%
10 лет*
15.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBQAX и FISPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBQAX
PGIM Jennison Blend Fund		11.38%12.23%39.83%27.48%-24.86%20.82%27.11%37.21%-7.83%21.58%
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		10.90%17.57%24.47%26.27%-18.87%28.57%18.27%30.73%-4.68%21.61%

Correlation

The correlation between PBQAX and FISPX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 1990 г.

0.92

The correlation between PBQAX and FISPX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Blend Fund

Federated Hermes Max Cap Index Fund

Часто сравнивают с PBQAX:
PBQAX с VOOPBQAX с BPTRXPBQAX с BLUEXPBQAX с ADXPBQAX с AMRGXPBQAX с BBLIXPBQAX с ACIHX
Часто сравнивают с FISPX:
FISPX с DFEQXFISPX с FUQIXFISPX с LCTRXFISPX с JENSXFISPX с APDSXFISPX с JENHXFISPX с FZROX

Доходность на риск

PBQAX vs. FISPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBQAX
Ранг доходности на риск PBQAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBQAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBQAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBQAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBQAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBQAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FISPX
Ранг доходности на риск FISPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISPX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISPX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBQAX c FISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBQAXFISPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.62

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.61

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.50

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

15.82

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBQAX vs. FISPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBQAX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISPX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBQAX и FISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBQAXFISPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.62

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.65

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.58

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PBQAX и FISPX

Максимальная просадка PBQAX за все время составила -53.89%, примерно равная максимальной просадке FISPX в -54.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQAX и FISPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBQAXFISPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-54.64%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-8.77%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.80%

-24.78%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-25.02%

-7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-33.80%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.74%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-8.98%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.88%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PBQAX и FISPX

PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что PBQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBQAXFISPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.93%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

9.40%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

11.73%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

21.18%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

20.19%

+0.27%

Сравнение комиссий PBQAX и FISPX

PBQAX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FISPX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBQAX и FISPX

Дивидендная доходность PBQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности FISPX в 7.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		7.24%8.03%12.57%22.88%16.35%16.48%23.53%15.79%47.85%25.80%18.45%14.91%
PBQAX
PGIM Jennison Blend Fund		8.95%9.97%26.50%3.03%1.93%19.07%7.79%13.20%12.89%9.28%6.82%11.69%

Часто задаваемые вопросы

PBQAX and FISPX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBQAX has higher volatility (3.87%) compared to FISPX (2.93%). In terms of maximum drawdown, PBQAX dropped -53.89% vs FISPX's -54.64%.

FISPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBQAX и FISPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор