Сравнение PBQAX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

PBQAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PBQAX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBQAX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PBQAX PGIM Jennison Blend Fund	-6.40%	12.23%	39.83%	27.48%	-24.86%	20.82%	27.11%	37.21%	-7.83%	0.14%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-13.06%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, PBQAX показывает доходность -6.40%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

PBQAX

1 день: -0.82%

1 месяц: -8.40%

С начала года: -6.40%

6 месяцев: -3.45%

1 год: 13.50%

3 года*: 20.50%

5 лет*: 9.98%

10 лет*: 13.86%

SWLGX

1 день: -0.46%

1 месяц: -8.63%

С начала года: -13.06%

6 месяцев: -12.07%

1 год: 14.45%

3 года*: 19.67%

5 лет*: 11.90%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PGIM Jennison Blend Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с PBQAX:

PBQAX с FISPX PBQAX с VOO PBQAX с AMRGX PBQAX с BBLIX PBQAX с BLUEX PBQAX с FRFZX PBQAX с HYSZX

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий PBQAX и SWLGX

PBQAX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

PBQAX

PGIM Jennison Blend Fund

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

PBQAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBQAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBQAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PBQAX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.71	0.66	+0.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.11	1.10	+0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.15	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.88	0.72	+0.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.05	2.51	+1.54
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBQAX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBQAX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBQAX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PBQAX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.71	0.66	+0.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.50	0.56	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	0.68	-0.16

Корреляция

Корреляция между PBQAX и SWLGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBQAX и SWLGX

Дивидендная доходность PBQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PBQAX PGIM Jennison Blend Fund	10.65%	9.97%	26.50%	3.03%	1.93%	19.07%	7.79%	13.20%	12.89%	9.28%	6.82%	11.69%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.52%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBQAX и SWLGX

Максимальная просадка PBQAX за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQAX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PBQAX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-53.89%	-32.69%	-21.20%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.78%	-16.16%	+3.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.22%	-32.69%	+0.47%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.90%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.44%	-16.16%	+6.72%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.47%	-7.13%	-1.34%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.78%	4.62%	-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PBQAX и SWLGX

PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 5.32% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PBQAX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.32%	5.38%	-0.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.48%	11.82%	-1.34%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.10%	22.31%	-3.21%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.20%	21.47%	-1.27%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.42%	22.78%	-2.36%

Сравнение PBQAX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности PBQAX и SWLGX

Сравнение доходности по годам PBQAX и SWLGX

Доходность по периодам

PBQAX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PBQAX и SWLGX

Доходность на риск

PBQAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

PBQAX

SWLGX

Сравнение PBQAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PBQAX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBQAX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок PBQAX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PBQAX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)