Сравнение PBPNX с URFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX).
PBPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PBPNX и URFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBPNX и URFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | -0.22% | 15.13% | 7.96% | 14.66% | -17.47% | 12.97% | 14.28% | 21.31% | -6.26% | 17.05% |
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 0.98% | 17.49% | 10.37% | 16.75% | -14.86% | 15.88% | 9.22% | 19.57% | -8.52% | 18.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PBPNX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у URFRX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции PBPNX уступали акциям URFRX по среднегодовой доходности: 7.99% против 8.75% соответственно.
PBPNX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 7.99%
URFRX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBPNX и URFRX
PBPNX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии URFRX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBPNX vs. URFRX — Ранг доходности на риск
PBPNX
URFRX
Сравнение PBPNX c URFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBPNX | URFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.49 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.12 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.06 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 9.72 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBPNX | URFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.49 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.67 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PBPNX и URFRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPNX и URFRX
Дивидендная доходность PBPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности URFRX в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | 3.97% | 4.05% | 4.02% | 3.30% | 3.84% | 5.10% | 3.21% | 3.81% | 4.68% | 2.14% | 3.11% | 2.62% |
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 6.98% | 7.05% | 2.78% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок PBPNX и URFRX
Максимальная просадка PBPNX за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки URFRX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPNX и URFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBPNX | URFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.09% | -39.33% | +15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -6.88% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.90% | -22.27% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.09% | -28.59% | +4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -4.07% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -5.23% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.88% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPNX и URFRX
Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) составляет 3.86%, в то время как у USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что PBPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBPNX | URFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 4.48% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 7.34% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.40% | 12.10% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 12.30% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 13.04% | -2.46% |