Сравнение PBPNX с URFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX).
PBPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PBPNX и URFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBPNX и URFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | -0.22% | 15.13% | 7.96% | 14.66% | -17.47% | 12.97% | 14.28% | 21.31% | -6.26% | 17.05% |
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 0.98% | 19.35% | 11.86% | 18.12% | -15.66% | 17.70% | 10.52% | 20.16% | -9.01% | 19.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PBPNX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у URFFX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции PBPNX уступали акциям URFFX по среднегодовой доходности: 7.99% против 9.50% соответственно.
PBPNX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 7.99%
URFFX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBPNX и URFFX
PBPNX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии URFFX в 0.58%.
Доходность на риск
PBPNX vs. URFFX — Ранг доходности на риск
PBPNX
URFFX
Сравнение PBPNX c URFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBPNX | URFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.43 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.04 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.00 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 9.47 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBPNX | URFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.43 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.67 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.43 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PBPNX и URFFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPNX и URFFX
Дивидендная доходность PBPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности URFFX в 6.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | 3.97% | 4.05% | 4.02% | 3.30% | 3.84% | 5.10% | 3.21% | 3.81% | 4.68% | 2.14% | 3.11% | 2.62% |
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 6.40% | 6.46% | 2.61% | 3.39% | 11.40% | 8.13% | 6.25% | 11.76% | 10.21% | 5.55% | 3.91% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок PBPNX и URFFX
Максимальная просадка PBPNX за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки URFFX в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPNX и URFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBPNX | URFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.09% | -44.25% | +20.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -7.89% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.90% | -23.76% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.09% | -29.97% | +5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -4.68% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -5.97% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.17% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPNX и URFFX
Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) составляет 3.86%, в то время как у USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что PBPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBPNX | URFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 5.21% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 8.64% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.40% | 14.28% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 13.83% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 14.31% | -3.73% |