Сравнение PBPNX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
PBPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PBPNX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBPNX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | -0.85% | 15.13% | 7.96% | 14.66% | -17.47% | 12.97% | 14.28% | 21.31% | -6.26% | 17.05% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PBPNX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции PBPNX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 7.92% против 10.52% соответственно.
PBPNX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 11.99%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 7.92%
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBPNX и LTFIX
PBPNX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBPNX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
PBPNX
LTFIX
Сравнение PBPNX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBPNX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.99 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.51 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.38 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 6.60 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBPNX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.99 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.67 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.43 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PBPNX и LTFIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPNX и LTFIX
Дивидендная доходность PBPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | 4.00% | 4.05% | 4.02% | 3.30% | 3.84% | 5.10% | 3.21% | 3.81% | 4.68% | 2.14% | 3.11% | 2.62% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок PBPNX и LTFIX
Максимальная просадка PBPNX за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPNX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBPNX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.09% | -52.73% | +28.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -11.48% | +4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.90% | -26.80% | +2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.09% | -33.50% | +9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -6.06% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -7.70% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.40% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPNX и LTFIX
Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) составляет 3.91%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что PBPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBPNX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 5.91% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 9.34% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 15.96% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 15.42% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 15.80% | -5.22% |